ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تقلبات سعر صرف الدولار على...>الوصف

أثر تقلبات سعر صرف الدولار على الاحتياطات الدولية الأجنبية: دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة 1990-2021

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Dollar Exchange Rate Fluctuations on International Foreign Reserves: An Econometric Study of the Case of Algeria during the Period 1990-2021
المصدر: مجلة دفاتر البحوث العلمية
الناشر: المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
المؤلف الرئيسي: كريكش، حمزة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غزازي، عماد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جانفي
الصفحات: 59 - 78
DOI: 10.37218/1426-011-002-004
ISSN: 2335-1837
رقم MD: 1451967
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
أسعار الصرف | العملات الأجنبية | الأزمات المالية | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | الاحتياطات الدولية | الانحدار الذاتي للفجوات غير الخطية | Exchange Rate | International Reserves | NARDL
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التقلبات في سعر الصرف الحقيقي على إجمالي الاحتياطات في الأجلين الطويل والقصير لحالة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990-2021)، وذلك بالاعتماد على أحد النماذج الديناميكية الغير خطية والمتمثل في نماذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة الغير خطية (NARDL)، والذي يتيح قياس وتتبع الأثر المفروض لكل من الصدمات الموجبة والسالبة لأسعار الصرف إلى إجمالي الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة؛ كما توصلت الدراسة التطبيقية إلى إن إجمالي الاحتياطات الأجنبية لا تستجيب للقيم الموجبة والسالبة لأسعار الصرف وذلك خلال السنتين الأولى والثانية، ومع نهاية السنة الثالثة يظهر بأن ارتفاع قيمة العملة المحلية من خلال انخفاض عدد الوحدات منها مقابل الدولار الأمريكي الواحد تؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطات الأجنبية في الأجل المتوسط والطويل، والحالة العكسية تؤدي إلى انخفاض الاحتياطات.

The study aims to examine the impact of fluctuations in the real exchange rate on total reserves in both the short and long terms in the case of the Algerian economy during the period (1990-2021). It uses a nonlinear dynamic model known as Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) models, which allows for measuring and tracking the effects of exchange rates on total foreign reserves. The findings of the study indicate that total foreign reserves do not respond to positive and negative values of exchange rates during the first two years. However, by the end of the third year, it becomes apparent that an increase in the value of the domestic currency, achieved through a decrease in the number of units against the US dollar, leads to an increase in the size of foreign reserves in the medium and long terms. Conversely, the opposite situation results in a decline in reserves.
ISSN: 2335-1837

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.