ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تسعير الخيارات باستخدام نموذج...>الوصف

تسعير الخيارات باستخدام نموذج مونت كارلو ونموذج بلاك شولز: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Pricing Options Using Monte Carlo Model and Black Scholes Model: A Comparative Study
المصدر: مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة حلب
المؤلف الرئيسي: دباس، راما (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dabbas, Rama
مؤلفين آخرين: كتلو، حسن رضوان (م. مشارك) , إسماعيل، عمر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1 - 20
ISSN: 2227-9180
رقم MD: 1470644
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السوق المالية | الابتكارات المالية | الخيار المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخيارات المالية | تسعير الخيارات المالية | نموذج بلاك شولز | نموذج مونت كارلو | Financial Options | Financial Options Pricing | Black Scholes Model | Monte Carlo Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أدت التغيرات في المجال المالي إلى البحث عن أداة مالية جديدة تتمتع بأدنى مخاطر وأعلى عائد، وتعتبر الخيارات من أبرز الابتكارات المالية وهي أداة مالية مشتقة تلعب دورا مهما في المجال المالي، وتعددت نماذج وطرق تسعيرها، ويتناول هذه البحث كيفية تنفيذ التسعير لعقود الخيارات من أجل تقييمها وتحديد قيمة العلاوة، وتم تطبيق نموذجين باستخدام نموذج مونت كارلو ونموذج بلاك شولز للخيارات المالية الأوربية، وبالاعتماد على بيانات فعلية لتسعير الخيارات لمؤشر سوق دمشق للأوراق المالية (DWX) حيث تتم المقارنة بين سعر الخيار وفق نموذج مونت كارلو مع سعر الخيار ووفق نموذج بلاك شولز باعتباره من أدق النماذج، وتم التوصل إلى أنه بزيادة عدد مرات تكرار نموذج مونت كارلو تصبح النتائج أقرب إلى نتائج نموذج بلاك شولز.

The changes in the financial field have led to the search for a new financial instrument with the lowest risk and the highest return. Options are the most prominent financial innovations; they are considered a derivative financial instrument that plays an important role in the financial field. There are many models and methods of pricing options. This research deals with the implementation of pricing options contracts to evaluate and determine the value of the premium. Two models were implemented using the Monte Carlo model and the Black Scholes model of European Financial Options. Based on actual pricing options data of Damascus Securities Exchange Index (DWX), the option price that depends on the Monte Carlo model is compared to the option price that depends on the Black Scholes model, which is considered one of the most accurate models. It was concluded that by increasing the frequency of the Monte Carlo model, the results become closer to those of the Black Scholes model.
ISSN: 2227-9180

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.