ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور العوامل المالية السلوكية ف...>مارك

دور العوامل المالية السلوكية في تحسين نتائج تحليل آرش ARCH في الأسواق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Behavioral Financial Factors in Improving ARCH Analysis Results in Financial Markets
المصدر: مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة حلب
المؤلف الرئيسي: بطمان، فادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Batman, Fadi
مؤلفين آخرين: حزوري، حسن أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 20
ISSN: 2227-9180
رقم MD: 1470797
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | التحيزات السلوكية | السلاسل الزمنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تمويل سلوكي | التحيزات السلوكية | كره الخسارة | نموذج ARCH | Behavioral Finance | Behavioral Biases | Loss Aversion | ARCH Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04595nam a22002417a 4500
001 2214892
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 779805  |a بطمان، فادي  |e مؤلف  |g Batman, Fadi 
245 |a دور العوامل المالية السلوكية في تحسين نتائج تحليل آرش ARCH في الأسواق المالية 
246 |a The Role of Behavioral Financial Factors in Improving ARCH Analysis Results in Financial Markets 
260 |b جامعة حلب  |c 2021 
300 |a 1 - 20 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تتم في هذا البحث مناقشة تحيز أساسي في العلوم المالية السلوكية وهو تحيز كره الخسارة، وتطبيقات هذا التحيز إلى سوق الأوراق المالية واستبعاد أثره في محاولة لتطوير نموذج ARCH، حيث قام الباحث بتعريف كره الخسارة الذي تم اختياره كأحد أهم التحيزات السلوكية، والتعريف بنماذج ARCH وأهم افتراضاتها وإلقاء الضوء على النماذج التي اشتقت منه، وتوضيح العلاقة بين افتراضات نموذج ARCH وعلم المال السلوكي، ومن ثم تقديم المقاربة المقترحة واختبار إمكانية تحسين نتائج نموذج ARCH باستخدام التحيزات السلوكية، وقد تم نقل تحيز كره الخسارة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية لاكتشاف أثره، وبعد دراسة وتحليل بيانات التداول اليومية لمدة 11 عام تقريبا وإجراء تحليل ARCH باستخدام برنامج E-views مع التركيز على قيمة معيار أكايكي للمعلومات AIC) Akaike) الذي يستخدم لاختيار النموذج الأفضل إذ تبين نتيجة الدراسة أنه يمكن لتفاعل سلوك القطيع مع بعض التحيزات السلوكية تجميع أثر السلوكيات أو القرارات الناتجة عن ذلك التحيز، بدلا من أن يلغي بعضها بعضا، وقد تم تحسين نتائج أحد أهم النماذج المستخدمة في التنبؤ بالتقلبات وهو نموذج ARCH بأبسط أشكاله، عن طريق استبعاد أثر تحيز كره الخسارة.  |b This research includes a discussion of an important bias in behavioral finance, which is loss aversion. Because this bias might have an effect on aggregated level, there was an attempt to exclude its impact on volatility to improve ARCH model results. Loss aversion was defined in addition to introducing ARCH model and its more important assumptions, and one model is developed from it. Also there was an illustrating to the relationship between ARCH model assumptions and behavioral finance concepts. After that the proposed approach to improve ARCH model results was introduced and tested. This was done by studying and analyzing approximately 11 years of daily data from Abu Dhabi Security Market, where ARCH model was applied using E-views software. Akaike information criterion (AIC) is an important indictor to define the better model so it has been used to identify if the improved model has better performance. The research concluded that the interaction between herd behavior and other behavioral biases aggregates the effect of behaviors or decisions resulting from those biases, rather than canceling each other out. Therefore, the results of one of the most important models used in predicting fluctuations, the ARCH model in its simplest form, have been improved by excluding the effect of the loss aversion bias.  
653 |a الأسواق المالية  |a التحيزات السلوكية  |a السلاسل الزمنية 
692 |a تمويل سلوكي  |a التحيزات السلوكية  |a كره الخسارة  |a نموذج ARCH  |b Behavioral Finance  |b Behavioral Biases  |b Loss Aversion  |b ARCH Model 
700 |a حزوري، حسن أحمد  |g Hazzouri, Hassan  |e م. مشارك  |9 209455 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 009  |f Maǧallaẗ buḥūṯ ǧāmiʿaẗ Ḥalab. Silsilaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 042  |m ع42  |o 1856  |s مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية  |t University of Aleppo Research Journal - Series of Economic Sciences  |v 000  |x 2227-9180 
856 |u 1856-000-042-009.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1470797  |d 1470797 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.