ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس وتحليل مؤشرات نموذج "Camels" وأثرها بالأزمات المصرفية والتنبؤ بها لمجموعة من المصارف العراقية

العنوان بلغة أخرى: Measuring and Analyzing the Indicators of the "Camels" Model and their Impact on Banking Crises and Predicting them for a Group of Iraqi Banks
المصدر: مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية
الناشر: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: كاظم، زهراء ياسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، مهدي عطية موحي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أيار
الصفحات: 1 - 22
ISSN: 2312-7813
رقم MD: 1472765
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى إبراز أهمية نموذج (Camels) في التنبؤ بالأزمات المصرفية والوقوف على عناصر النموذج والتعرف على الأزمات المصرفية وما هي مسبباتها. وقد افترض البحث بوجود أثر إيجابي في اتباع المصارف نماذج الإنذار المبكر للحد أو التقليل من مخاطر الأزمات المصرفية المستقبلية التي قد تتعرض لها المصارف. وقد تم الاعتماد على بيانات فصلية مستخلصة من القوائم المالية للمصارف عينة البحث للمدة (۲۰۱۸- ۲۰۲۲) وتحليل هذه البيانات ومن ثم استخدام نموذج تصحيح الخطأ (VECM) والتنبؤ بالأزمات المصرفية للمصارف عينة البحث، إذ أظهرت نتائج الاختبار القياسي بوجود تكامل مشترك بين متغيرات البحث مما يؤكد على وجود العلاقة التوازنية طويلة الأجل، وأن نتائج معلمة تصحيح الخطأ توضح في حال تعرض المصارف عينة البحث إلى أزمتي فجوة التمويل والقروض المتعثرة فلن تحتاج إلى وقت طويل من اجل العودة إلى الوضع التوازني والخروج من الأزمة، بينما تحتاج المصارف إلى وقت أطول نسبيا للخروج من أزمة كفاية رأس المال، بينما أظهرت نتائج التنبؤ للمصارف عينة البحث للمدة (۲۰۲۳- ۲۰۲۷) عدم تعرض المصارف عينة البحث على أزمة كفاية رأس المال وأزمة فجوة التمويل إلا في بعض فصول مدة التنبؤ، بينما يلاحظ عدم تعرض مصرف الأهلي العراقي وأشور إلى أزمة قروض متعثرة خلال مدة التنبؤ على عكس مصرف بغداد أظهرت نتائج التنبؤ ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى الموجودات والتي قد تصل إلى (۱۳ %).

The research aims to highlight the importance of the (Camels) model in predicting banking crises, understanding the model's elements, and identifying banking crises, and their causes. The research assumed a positive impact on banks following early warning models to limit or reduce the risks of future banking crises that banks might face in the research sample. The research methodology relied on quarterly data extracted from the financial statements of the research sample banks for the period (2018- 2022). These data were analyzed, and then the Vector Error Correction Model (VECM) was used to predict banking crises for the research sample banks. The results of the standard test showed the presence of cointegration among the research variables, confirming the existence of long-term equilibrium relationships. The error correction model results indicated that if the research sample banks were to experience funding gaps and non performing loan crises, they would not require a long time to return to equilibrium and exit the crisis. However, banks would relatively need more time to recover from a capital adequacy crisis. The prediction results for the research sample banks for the period (2023-2027) showed that the research sample banks would not experience capital adequacy and funding gap crises except in some quarters of the prediction period. It was also observed that Al-Ahli Bank of Iraq and Ashur Bank did not experience non-performing loan crises during the prediction period, unlike Baghdad Bank, as the prediction results showed an increase in the ratio of non performing loans to assets, reaching up to (13%).

ISSN: 2312-7813