ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رفع كفاءة العلاقة المقدرة بين...>الوصف

رفع كفاءة العلاقة المقدرة بين الدخل القومي وقيمة الصادرات الكلية المصرية

العنوان بلغة أخرى: Increase the Efficiency of the Estimated Relationship between National Income and the Value of Egyptian Total Exports
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: محمد، إيناس ممدوح محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamed, Enas Mamdouh Mahmoud
المجلد/العدد: مج30, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 57 - 68
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1473763
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الارتباط الذاتي | التنمية الاقتصادية | الدخل القومي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: من أبرز الأخطاء التي يتم الوقوع فيها عند دراسة وتحليل السلاسل الزمنية مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي باعتباره من المشاكل الهامة للانحدار هو يعني الحالة التي ترتبط فيها القيمة المقدرة لحد الخطأ في فترة زمنية معينة مع القيمة المقدرة لحد الخطأ في فترة زمنية سابقة لها، ومعظم التطبيقات في الاقتصاد القياسي عند دراسة السلاسل الزمنية الاقتصادية تتضمن ارتباطا ذاتيا من الدرجة الأولى أكثر من الدرجة الثانية بالرغم من أنه من الممكن أن يكون هناك ارتباط ذاتي سالب يترتب عليه خطأ في التقدير مما يوثر بشكل كبير على النتائج المتحصل عليها والتوصيات المبنية عليها. لذا يهدف البحث إلى دراسة طبيعة مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي، أسبابه، آثاره عند دراسة العلاقة بين قيمة الصادرات الكلية وإجمالي الدخل القومي خلال الفترة (۱۹۹۰- ۲۰۱۷) ومن ثم تطبيق أهم طرق الكشف عن الارتباط الذاتي في البيانات موضوع البحث حتى يتسنى معالجة من هذه المشكلة وإيجاد مقدرات إحصائية ذات كفاءة عالية واختبارها إحصائيا بعد التخلص من هذه المشكلة مع توضيح طرق المعالجة الإحصائية المختلفة. يظهر الارتباط الذاتي نتيجة عدة أسباب منها: الآثار الممتدة لبيانات السلاسل الزمنية، حذف بعض المتغيرات المستقلة، معالجة البيانات، سوء تعيين الشكل الرياضي للنموذج. ويتم اكتشاف الارتباط الذاتي باستخدام عدة طرق واختبارات أهمها: اختبار ديرين واتسون اختبار إحصائية ديرين (h)، اختبار (BG) Breusch- Godfrey، اختبار "Box-Pierce-Ljung Test" كما يمكن معالجة مشكلة الارتباط الذاتي بعدة طرق منها: طريقة الفرق العام، طريقة الفرق الأول، طريقة التأخير للمتغير التابع والمستقل. وكانت أهم النتائج كالاتي: -زيادة قيمة الصادرات الكلية بوحدة واحدة (مليون دولار) يؤدى إلى زيادة الدخل القومي بنحو ٠,٠٢٥ مليار دولار. -تبين من قيمة معامل ديربن واتسون والمقدرة بحوالي ٠,٣٤٥، ومعنوية إحصائية Q عند الفجوات المختلفة، وكذلك معنوية اختبار Breusch-Godfrey والمقدرة بحوالي 18.05 وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي. -تبين بعد إجراء طريقة الفرق العام (فرق واحد) وإجراء انحدار خطى أن قيمة معامل ديربن واتسون والمقدرة بحوالي ٠,٦٣٣، ومعنوية إحصائية Q عند الفجوات المختلفة، وكذلك معنوية اختبار Godfrey- Breusch والمقدرة بحوالي ١٦,٧٣ (بلغت قيمة معامل الارتباط الذاتي نحو ۰,۸۹) وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي.- تبين بعد إجراء طريقة الفرق العام (فرقين) وإجراء انحدار خطى أن قيمة معامل ديربن واتسون والمقدرة بحوالي ۱,۹۱، وعدم معنوية إحصائية Q عند الفجوات المختلفة، وكذلك عدم معنوية اختبار Breusch -Godfrey والمقدرة بحوالي ٢,٦٦ (بلغت قيمة معامل الارتباط الذاتي نحو ۰,۷۰) عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي. -تبين بعد إجراء طريقة الفرق الأول (فرق واحد) وإجراء انحدار خطى أن قيمة معامل ديربن واتسون والمقدرة بحوالي ۰,۳۷٤، ومعنوية إحصائية Q عند بعض الفجوات المختلفة، وكذلك معنوية اختبار Breusch-Godfrey والمقدرة بحوالي ٢١,٤٨ وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي. -تبين بعد إجراء طريقة الفرق الأول (فرقين) وإجراء انحدار خطى أن قيمة معامل ديربن واتسون والمقدرة بحوالي ۲,۱۲، وعدم معنوية إحصائية Q عند الفجوات المختلفة، وكذلك عدم معنوية اختبار- Breusch Godfrey والمقدرة بحوالي ٠,٥٣ عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي. -تبين بعد إجراء إدخال المتغير التابع والمستقل بفترة إبطاء واحدة وإجراء انحدار خطى أن قيمة معامل ديربن واتسون والمقدرة بحوالي ١,٢٤، وعدم معنوية إحصائية Q عند معظم الفجوات المختلفة، وكذلك عدم معنوية اختبار Breusch- Godfrey والمقدرة بحوالي ٢,٩٥٣ عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي. -تبين من مقارنة النتائج أن وجود الارتباط الذاتي تسبب في العديد من الآثار على صفات المعلمات المقدرة، ومنها: تضخيم معنوية المعلمات المقدرة، عدم صلاحية استخدام اختبار، t، F، المبالغة في تقدير قيمة معامل التحديد.R2. لذا توصي الدراسة بضرورة اهتمام الباحثين بإجراء الاختبارات اللازمة للكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي وعلاجها إذا تطلب ذلك، للوصول إلى نتائج موثوق بها.

One of the most prominent errors that occur when studying and analyzing time series is the problem of autocorrelation between residuals as an important regression problem. This means that the estimated value of the error in a given time period is correlated with the estimated value of the error in a previous time period. When studying economic time series involves a first-order autocorrelation more than a second-degree. although it is possible that there is a negative autocorrelation that results in a error in estimated which greatly affects the results obtained and the recommendations based on them. Therefore. the research aims to study the nature of the problem of autocorrelation between residuals. its causes and effects. when studying the relationship between the value of total exports and gross national income during the period (1990- 2017) and then apply the most important methods of detecting autocorrelation in the data to remedy this problem and finding statistical estimators with high efficiency and tested statistically after getting rid of this problem with clarification of different statistical remedy methods. Autocorrelation is due to several reasons including: extended effects of time series data. Omission of some independent variables. data processing. misdeterminating of the mathematical form of the model. Autocorrelation is detected using several methods and tests such as: graph method. Durban Watson test. Durban statistic test (B). BG test Breusch-Godfrey. "Box-Pierce-Ljung Test". can also remedy the problem of autocorrelation in several ways. including: transform method. the generalized difference method. the first difference method. the lag of the dependent variable method.

The most important results were as follows:- Increasing the value of total exports by one unit (one million dollars) leads to increasing the national income by about 0.025 billion dollars.- The value of the Durban Watson coefficient. estimated at 0.345. and the statistical significance of Q at different gaps. as well as the significance of Breusch-Godfrey test. estimated at 18.05. showed a problem of autocorrelation between the residuals.- After the general difference method (one difference) and a linear regression procedure. the value of the Durban Watson coefficient of 0.633. the statistical significance of Q at different gaps. and the Breusch Godfrey test of 16.73 (the value of the autocorrelation coefficient was 0.89). showed a problem of autocorrelation between the residuals.- After the general difference method (two difference) and linear regression. it was found that the value of the Durban coefficient was estimated at 1.91. the statistically insignificant Q at different gaps. as well as the lack of significance of the Breusch-Godfrey test. estimated at 2.66 (the autocorrelation coefficient was about 0.70). showed a nonexistence autocorrelation between residuals.- After the first difference method (one difference) and a linear regression procedure. the value of the Durban Watson coefficient. estimated at 0.374. and the statistical significance of Q at some different gaps. as well as the significance of the Breusch- Godfrey test. estimated at 21.48. showed a problem of autocorrelation between the residuals.- After the first difference method (two teams) and a linear regression procedure. it was found that the value of Durban Watson coefficient. estimated at about 2.12. and statistically insignificant Q at different gaps. as well as the lack of significance of the Breusch Godfrey test. estimated at 0.53. showed a nonexistence autocorrelation between residuals.- After the introduction of the dependent and independent variable with a single slowing period and a linear regression procedure. the value of the D
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.