ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Statistical Estimation Using D...>الوصف

Statistical Estimation Using Dynamic Panel Models: Applied Study

المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: Bassiouni, Abdel Rahim Awad (Author)
مؤلفين آخرين: Farouk, Maha (Co-Author)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 161 - 184
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1491395
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التضخم الاقتصادي | الإنتاج المحلي | سعر الصرف | أسعار النفط
كلمات المؤلف المفتاحية:
نماذج اللوحات الديناميكية | لوحة ARDL | لوحة NARDL | سعر الصرف | معدل التضخم | Dynamic Panel Models | Panel ARDL | Panel NARDL | Exchange Rate | Hsiao | Inflation Rate
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى استخدام النماذج الديناميكية اللوحية (Panel NARDL, Panel ARDL) في التقدير الإحصائي لقياس تأثيرات تباين الزمن والبيانات المقطعية في وقت واحد. تم التطبيق على قياس تأثير الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف وسعر النفط على معدل التضخم لدول شمال أفريقيا (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) خلال الفترة من 1990 إلى 2022. تم استخدام اختبار Hsiao لضمان عدم التجانس التام وعدم التجانس لمعلمات وثوابت نموذج اللوحة. من خلال تقدير نموذجي لوحة ARDL ولوحة NARDL للدول الخمس. تشير النتائج إلى أن نموذج لوحة NARDL أفضل من لوحة ARDL وأكثر ملاءمة للبيانات، وله أعلى مدة لتصحيح الخطأ غير المتماثل (ECT (-1)) = -0.57911، R2= 0.601، وهي أقل من حيث معايير AIC= 1.833. تظهر النتائج التجريبية بوضوح أيضا أنه على المدى الطويل فقط، تؤثر الصدمات الإيجابية لأسعار النفط وسعر الصرف على معدل التضخم في نموذج NARDL. على المدى القصير، لا يوجد أي تأثير لصدمات سعر الصرف أو أسعار النفط في نموذج NARDL

This study aimed to use panel dynamic models (Panel NARDL, Panel ARDL) in statistical estimation to measure the effects of time variation and cross-sectional data simultaneously. Its application is to measure the impact of GDP, exchange rate and oil price on inflation rate for North African countries (Egypt, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco) during the period from 1990 to 2022. Using Hsiao test was done for ensuring non-total homogeneity and non-homogeneity of parameters and constants of the panel model. By estimating both the Panel ARDL and Panel NARDL models for five countries, the results indicate that the Panel NARDL model is better than the Panel ARDL and it is more suitable for the data, it has the highest asymmetric error correction term (ECT (-1)) = .57911, R2=0.601, and is lower in terms of the AIC=1.833 criterions. The empirical results clearly show also that only in the long run, the positive shocks of oil price and exchange rate affect inflation rate in the NARDL model. In the short run, there is no effect of exchange rate or oil price shocks in the NARDL model.
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.