تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > تحليل الارتباط الشرطي في أسواق...>الوصف

تحليل الارتباط الشرطي في أسواق الأوراق المالية الأمريكية: دراسة قياسية باستخدام نماذج MV-GARCH

العنوان بلغة أخرى: Conditional Correlation Analysis in the US Financial Markets: A Standard Study Using MV-GARCH Models
المصدر: أبحاث اقتصادية معاصرة
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: شلوفي، عمير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Cheloufi, Omeyr
مؤلفين آخرين: شويرب، غزيل حسينة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 281 - 296
ISSN: 2602-7623
رقم MD: 1495882
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رأس المال | أسواق الأوراق المالية | التقلبات المالية | المحفظة الاستثمارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ارتباط شرطي | عدوي | مخاطر | Conditional Correlation | Contagion | Risks | CCC-GARCH | DCC-GARCH
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى فحص الارتباط الشرطي الثابت والديناميكي بين كل من مؤشري داو جونز وستاندرد اند بورز 500 خلال الفترة الممتدة ما بين 1975 و2022 بتردد أسبوعي، وذلك باستخدام نموذجي CCC-GARCH وDCC-GARCH، وقد أكدت نتائج الدراسة إلى أن العائد في أسواق رأس المال تتميز بالتقلب العنقودي والذي يدل على أن التغيرات الكبيرة في الأسعار تكون متبوعة بتغيرات كبيرة والتغيرات الصغيرة تكون متبوعة بتغيرات صغيرة وذلك دون القدرة على معرفة اتجاه هذه التغيرات، وأيضاً توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط شرطي ديناميكي قوي وفي نفس الاتجاه بين المؤشرين مما يدل على وجود عدوى كبيرة بينهما مما لا يسمح للمتعاملين الماليين من تنويع المخاطر بينهما.

This study aimed to examine the constant and dynamic conditional correlation between the Dow Jones and Standard and Poor's 500 indices during the period from 1975 to 2022 with a weekly frequency, using the CCC-GARCH and DCC-GARCH models, and the results of the study confirmed that the return in capital markets is characterized by clustered volatility, which indicates that large changes in prices are followed by large changes and small changes are followed by small changes without the ability to know the direction of these changes, and also the study found a strong dynamic conditional correlation in the same direction between the two indices, indicating a large contagion between them, which does not allow financial dealers to diversify risks between them.
ISSN: 2602-7623

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.