ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تسعير العقود المستقبلية للسلع...>الوصف

تسعير العقود المستقبلية للسلع وتوقعات أسعار مستقبليات النفط الخام WTI للفترة 1990 - 2023 باستخدام نماذج ARIMA

العنوان بلغة أخرى: Commodity Futures Pricing and Futures Crude Oil Forecast for the 1990_2023 Period Using ARIMA Models
المصدر: مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
الناشر: جامعة العربي التبسي تبسة - مخبر الدراسات الإنسانية والأدبية
المؤلف الرئيسي: فارح، شادية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محرز، نور الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أفريل
الصفحات: 333 - 346
ISSN: 2543-3938
رقم MD: 1498658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العقود المستقبلية | النفط الخام | أسعار السلع
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنبؤ | العقود المستقبلية | السلع | نماذج ARIMA | Futures Contracts | Commodities | Forecasting | ARIMA Models
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة قراءة في أسعار العقود المستقبلية للسلع والتي تتيح للمستثمرين تأمين أسعار البيع المستقبلية لسلعهم وشراء السلع بأسعار مستقبلية ثابتة، وبالتالي تحقيق أهداف الربح وتجنب المخاطر من خلال معرفة اتجاهات الأسعار، بالإضافة إلى دراسة توقعات أسعار العقود المستقبلية للنفط الخام WTI للفترة 1990_2023 باستخدام نماذج ARIMA، تهدف الدراسة إلى عرض أدبيات تسعير العقود المستقبلية للسلع وتقييم فعالية نماذج ARIMA في توقع أسعار النفط الخام WTI للفترة الزمنية 1990_2023. تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أبرزها: يتم تسعير العقود المستقبلية للسلع وفق فرضية تكلفة التحمل والتي تأخذ بعين الاعتبار التكاليف والفوائد المرتبطة بالسلعة، كما اثبت نموذج ARIMA (1.1.1) فعاليته في التنبؤ حيث يقترب التمثيل البياني للسلسلة المتوقعة WTIF بشكل جيد من الأسعار الفعلية.

The study examines a reading of future commodity contract prices that allows investors to secure future sales prices for their commodities and purchase goods at fixed future prices. And thus achieve profit goals and avoid risk by knowing price trends, In addition to examining the outlook for future prices of WTI crude oil for the 1990_2023 period using ARIMA models s future commodity pricing literature and assessed the effectiveness of ARIMA models in projecting WTI crude oil prices for the 1990_2023 period A number of results have been achieved, most notably: future commodity contracts are priced according to the cost-of-bearing hypothesis that takes into account the costs and benefits associated with the commodity, and the ARIMA (1.1.1) model has demonstrated its effectiveness in forecasting as the graphic representation of the expected WTIF series is well approached to actual prices.
ISSN: 2543-3938

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.