تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > استخدام الاستدلال البايزي لنما...>الوصف

استخدام الاستدلال البايزي لنماذج البانل في دراسة أثر المخاطر المالية على الأداء المالي للمصارف التجارية اليمنية

المصدر: مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة عدن - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
المؤلف الرئيسي: الزامكي، علي ناصر سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القاسمي، فواز حسن أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 59 - 100
DOI: 10.36056/0442-000-027-002
ISSN: 2222-6702
رقم MD: 1501141
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البيانات المقطعية | المخاطر المالية | المصارف التجارية | اليمن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستدلال البايزي | نموذج التأثيرات الثابتة | نموذج التأثيرات العشوائية | محاكاة مونت كارلو | المخاطر المصرفية | الأداء المالي | Bayesian Inference | Fixed Effects Model | Random Effects Model | Monte Carlo Simulation | Banking Risk | Financial Performance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استخدام الاستدلال البايزي لنماذج البانل في تقدير أثر المخاطر المصرفية (مخاطر السيولة، مخاطر راس المال، المخاطر الائتمانية) على الأداء في المصارف التجارية اليمنية وذلك من خلال نموذج التأثيرات الثابتة (fixed effect) ونموذج التأثيرات العشوائية (random effect) باستخدام محاكاة مونت كارلو المعتمدة على عينات جيبس (MCMC)، كما هدفت الدراسة إلى توضيح أي المخاطر ذو تأثير عالي على الأداء المالي للمصارف التجارية اليمنية من خلال اختبار فرضيات الدراسة، وقد شملت الدراسة (5) مصارف عبر عنها بالمقاطع العرضية خلال الفترة (2003-2013م) وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لكل من مخاطر السيولة ومخاطر راس المال والمخاطر الائتمانية على الأداء المالي للمصارف التجارية اليمنية، حيث توصلت الدراسة إلى أن مخاطر السيولة ومخاطر راس المال ذات تأثير عكسي على الأداء بينما تؤثر مخاطر راس المال طرديا على الأداء في المصارف محل الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى أن نموذج التأثيرات العشوائية هو الأفضل في دراسة هذا التأثير.

The study aimed to use Bayesian inference for the panel models in estimating the impact of banking risks (liquidity risk, capital risk, credit risk) on the performance of Yemeni commercial banks through the fixed effects model and the random effects model based on Monte Carlo simulation (MCMC). The study aims to clarify which risks have a high impact on the financial performance of Yemeni commercial banks by testing the hypotheses of the study. The study included (5) banks that were expressed in cross sections during the period (2003-2013 AD). The study found a significant effect of both liquidity risks and risks Capital and credit risk on the financial performance of Yemeni commercial banks.
ISSN: 2222-6702

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.