تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > Investigating the Causality be...>الوصف

Investigating the Causality between the Performance of Both EGX and Cryptocurrencies: An Empirical Study

العنوان بلغة أخرى: فحص العلاقة السببية بين أداء كل من البورصة المصرية والعملات الرقمية
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: Tallat, Ahmed Yaser Mohamed (Author)
مؤلفين آخرين: Moustafa, Mohamed Abdou M (Advisor)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 223 - 246
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1508430
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المعاملات المالية | العلاقات السببية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
البيتكوين | الإثيريوم | سوق العملات الرقمية | البورصة المصرية | مؤشر البورصة المصرية | اختبار جرانجر للسببية | أداء البورصة | الأسواق المالية | سعر مؤشر البورصة | عائد مؤشر البورصة | Bitcoin | Ethereum | Cryptocurrency Market | Egyptian Stock Exchange | EGX 30 Index | Granger Causality Test | Stock Market Performance | Financial Markets | Stock Index Price | Stock Index Return
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تقوم هذه الدراسة بفحص العلاقة بين أداء سوق الأوراق المالية المصرية (يتم قياسها مؤشر EGX30) وسوق العملات المشفرة (يتم قياسها بكل من البيتكوين والإثيريوم). استخدمت الدراسة مجموعة بيانات يومية من المعلومات المالية التي تم الحصول عليها من موقع Investment.com خلال الفترة من عام ۲۰۱۸ إلى عام ۲۰۲۳، وطبقت تحليل جرانجر للسببية (causality Granger analysis) على كل من أسعار المتغيرات وعائداتها. وكشفت الدراسة التجريبية عن حالة من العلاقة السببية تنتقل من أداء كل من البيتكوين (BTC) والاثيريوم (ETH) إلى أداء EGX 30. وقد تعزى هذه العلاقة السببية إلى سرعة ارتفاع مستوى العائد (والخطر) للعملات الرقمية، مما يؤثر على الأموال المستثمرة في سوق الأوراق المالية المصرية وسيولة هذه السوق.

This study investigates the relation between the performance of the Egyptian stock market (measured by EGX 30) and cryptocurrencies (both of bitcoin and Ethereum). The study utilized a daily dataset of financial information obtained from investing.com during the period from 2018 to 2023 and applied the causality Granger analysis on both prices and returns of the variables. The empirical study revealed an instance of causation moving from the performance of each of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) to the performance of EGX 30. This causation may be due to the rapid high level of return (and risk) of cryptocurrencies, which affects the money invested in and the liquidity of the Egyptian stock market.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.