تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أثر الصدمات الخارجية على كفاءة...>الوصف

أثر الصدمات الخارجية على كفاءة مؤشرات أسواق المال في الشرق الأوسط: جائحة كورونا - الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة "2019-2023" باستخدام نموذج جارش "1،1"

المصدر: المجلة العلمية للبحوث التجارية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: جالوس، آمال إسماعيل محمد يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 397 - 443
ISSN: 2682-387X
رقم MD: 1510431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | أسعار الأسهم | الكفاءة الاقتصادية | جائحة كورونا "كوفيد-19" | الحرب الروسية الأوكرانية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جائحة كورونا | الحرب الروسية الأوكرانية | كفاءة الأسواق المالية العربية | سوق المال | نموذج جارش | Corona Pandemic | The Russian-Ukrainian War | The Efficiency of Arab Financial Markets | The Money Market | GARCH Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تحتل الأسواق المالية اهتمام الحكومات لكونها من أهم الأدوات التي تساعد في تعبئة رؤوس الأموال، وتحركها عبر الدول، ولكن لحساسية تلك الأسواق للمعلومات التي ترد إليها، وتأثرها بالأحداث والصدمات العالمية سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو صحية، وفي إطار ترابط أسواق المال العربية والشرق أوسطية بغيرها من أسواق المال العالمية، فقد حاولت الدراسة الإجابة على التساؤل التالي: ما هو أثر صدمتي جائحة كورونا وما تبعها من متحولات، وفضلا عن صدمة نشوب الحرب الروسية الأوكرانية على كفاءة الأداء المالي لمؤشرات أسواق المال في دول الشرق الأوسط خلال الفترة (14/2/2019- 14/9/2023)، وللإجابة على هذا التساؤل استخدمت عدة اختبارات التي تستخدم عادة لقياس كفاءة الأسواق المالية استخدمت الدراسة مثل اختبار ديكي فولر ADF، ونسبة التباين VR، تحليل ANOVA، أخيرا طبقت الدراسة نموذج GARCH لقياس أثر هاتين الصدمتين على أداء سوق المال في الشرق الأوسط، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي لكلا الصدمتين على كفاءة الأداء المالي في أسواق المال الشرق أوسطية، فضلا عن تزايد تقلبات تلك الأسواق نتيجة المعلومات الحديثة التي ترد إلى السوق.

The financial markets are of paramount interest to governments as they represent a crucial mechanism for the mobilization and allocation of capital across nations. However, these markets are highly susceptible to the information they receive and are significantly influenced by global events and shocks, whether they are economic, political, or health-related. Given the interconnectedness of Arab and Middle Eastern financial markets with global counterparts, this study sought to address the following inquiry: What are the repercussions of the dual shocks stemming from the coronavirus pandemic and its subsequent variants, alongside the eruption of the Russo-Ukrainian conflict, on the financial performance efficiency of market indicators in Middle Eastern countries during the period spanning from February 14, 2019, to September 14, 2023? To tackle this question, the study employed various tests commonly utilized to gauge the efficiency of financial markets, including the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, Variance Ratio (VR), and Analysis of Variance (ANOVA). Furthermore, the study applied the GARCH model to quantify the impact of these shocks on the performance of the Middle Eastern financial market. The findings of the study revealed a detrimental impact of both shocks on the financial performance efficiency in Middle Eastern financial markets, in addition to an escalation in market volatility due to the influx of contemporary information into the market.
ISSN: 2682-387X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.