تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > دور استخدام اختبارات تحمل الضغ...>الوصف

دور استخدام اختبارات تحمل الضغوط في إدارة مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية: دليل تطبيقي بالبنوك التجارية المصرية

المصدر: المجلة العلمیة للدراسات والبحوث المالیة والإداریة
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عمارة، فاطمة محمود عبداللاه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شحاتة، محمد موسى علي (مشرف)
المجلد/العدد: مج16, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 646 - 678
ISSN: 2682-2113
رقم MD: 1515034
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
إدارة المخاطر | المخاطر المالية | العملات الأجنبية | البنوك التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختبارات تحمل الضغوط | معدل كفاية رأس المال | تقلبات أسعار الصرف | معدل التعرض لتقلبات أسعار الصرف | Exchange Rate Fluctuations | Foreign Exchange Rate Exposure | Stress Testing | Capital Adequancy Ratio
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في بيان دور استخدام الآليات المنهجية لبناء سيناريوهات تحمل الضغوط في إدارة مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحديد الآثار الناتجة عن حدوث تغيرات أسعار الصرف لمجموعة من البنوك التجارية المصرية، وتحديد معدل كفاية رأس المال ومقارنته بالنسب الاسترشادية لمقررات بازل IV، وتعليمات البنك المركزي المصري لتوفير معلومات ملائمة واسترشادية تدعم اتخاذ القرارات بشأن التنبؤ بالمخاطر ومعرفة آثارها المالية المحتملة. وقد تم التطبيق على عينة مكونة من أربعة بنوك تجارية عاملة في مصر لعام 2022/ 2023 (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الأهلي)، وتم جمع البيانات وتحليلها وعرضها باستخدام الدوال المتقدمة ببرنامج EXCEL تمهيدا لاختبار فروض البحث. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن كافة البنوك التجارية محل الدراسة قد حققت معدل كفاية رأس مال فعلي قدره ١٥%، ١٦%، 26%، 25% وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي أقرته لجنة بازل IV للرقابة المصرفية 10.5% كمتطلب لرأس المال الأساسي والمساند لمواجهة الأوزان المرجحة لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. كما كشفت السيناريوهات الثلاثة (السيناريو الأساسي- السيناريو المتوسط، السيناريو الأكثر حدة) عن قدرة كافة البنوك التجارية محل الدراسة على الاحتفاظ بملاءة مالية تلبي متطلبات بازل IV.

The main objective of the research is to demonstrate the role of using methodological mechanisms to build stress scenarios in managing the risks of foreign exchange rate fluctuations, determining the effects resulting from exchange rate changes for a group of Egyptian commercial banks, determining the capital adequacy rate and comparing it with the indicative ratios of Basel IV decisions, and the instructions of the Central Bank of Egypt to provide appropriate and indicative information that supports decision-making on forecasting risks and knowing their potential financial impacts. The research was applied on a sample of four commercial banks operating in the Egypt for the year 2022/ 2023 (National Bank of Egypt, Egypt Bank, Commercial International Bank, and Qatar National Bank), and the data was collected, analyzed and presented using advanced functions in the EXCEL program in preparation for testing the research hypotheses. The research concluded a set of results, the most important of which is that all commercial banks under study have achieved an actual capital adequacy rate of 15%, 16%, 26%, 25%, which exceeds the minimum approved by the Basel IV Committee for Banking Supervision of 10.5% as a requirement for basic and supporting capital to meet the weights weighted for credit, market and operating risks. The three scenarios (the basic scenario- the medium scenario, the most severe scenario) revealed the ability of all commercial banks under study to maintain solvency that meets the requirements of Basel IV.
ISSN: 2682-2113

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.