تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>الاستجابة غير المتماثلة بين ال...>الوصف

الاستجابة غير المتماثلة بين التحيزات السلوكية وحجم التداول باستخدام نموذج ARDL غير الخطي: دراسة في سوق دمشق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Investor Emotional Biases and Trading Volume’s Asymmetric Response: A Non-Linear ARDL Approach Tested in Damascus Securities Exchange
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الدكي، رنيم غازي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aldeki, Raneem Ghazi
المجلد/العدد: مج40, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 1 - 20
DOI: 10.71219/2470-040-001-004
ISSN: 2789-8202
رقم MD: 1522010
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التحيزات السلوكية | التداول المالي | النماذج الخطية | سوق دمشق
كلمات المؤلف المفتاحية:
حجم التداول | سلوك القطيع | تحيز الغموض | تقلب عائد السوق | Trading Volume | Herding Behavior | Ambiguity Bias | Volatility | Nardl
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة ديناميكية العلاقة بين حجم التداول والتحيزات السلوكية في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى إدخال متغير تقلب عائد السوق لدراسة أثره على حجم التداول في المدى الطويل والقصير، وبهدف قياس التحيزات السلوكية تم استخدام المؤشرين سلوك القطيع وتحيز الغموض، من خلال تطبيق منهج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة غير الخطي (NARDL)، لدراسة العلاقة غير الخطية الطويلة والقصيرة الأجل بين التحيزات السلوكية وتقلب عائد السوق وحجم التداول، حيث أظهرت النتائج أن حجم التداول والتحيزات السلوكية باستخدام المؤشرين سلوك القطيع وتحيز الغموض يتحركان في اتجاهين متعاكسين على المدى الطويل والقصير حيث تبين عند استخدام اختبار عدم التماثل Asymmetry أن سلوك القطيع يؤثر بشكل إيجابي على حجم التداول، وتحيز الغموض يؤثر بشكل سلبي على حجم التداول في المدى الطويل والقصير، بالمقابل تأثير تقلب عائد السوق على حجم التداول غير موجود على المدى الطويل، وعلى المدى القصير كان له تأثير إيجابي على حجم التداول.

This paper investigates the dynamic linkages between trading volume and behavioral biases in the Damascus Securities Exchange, in addition study volatility impact on trading volume in long and short term. Behavioral biases were measured by two indicators herding behavior and ambiguity bias. Non- linear dynamic approach, namely the asymmetric autoregressive distributed lag (NARDL) model, To study the long-term and short-term non-linear connections between behavioral biases, volatility and trading volume. Empirical findings suggested trading volume and behavioral biases using herding behavior and ambiguity bias move in the contrast direction in the long and short run, i.e. herding behavior positively affects, and ambiguity bias negatively affects in the long and short term when using the asymmetry test. While, volatility does not exist in long run, and in short term it had a positive effect on trading volume
ISSN: 2789-8202

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.