التداول الديناميكي مع العوائد التي يمكن التنبؤ بها وتكاليف التداول في بورصة عمان للأوراق المالية
| العنوان بلغة أخرى: |
Dynamic Trading with Predictable Returns and Transaction Costs in Amman Stock Exchange |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الروسان، حازم عبدالرحيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العجلوني، محمد محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 85 |
| رقم MD: | 782384 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
117
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى استخدام التداول الديناميكي للتنبؤ بالعائد عن طريق ثلاثة نماذج تتمحور حول (متوسط التغير في سعر الإغلاق على الانحراف المعياري للتغير في سعر الإغلاق) كل خمسة أيام وسنة وخمس سنوات وخصم تكاليف التداول من العائد المتوقع لعينة مكونة من (67) شركة مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية من الفترة 1/1/2000 إلى 31/12/2014 أي لمدة (15) سنة، باستخدام (Pooled Data Analyses) و.(Panel Data Analyses) أظهرت النتائج أن النموذج الأول (متوسط التغير في سعر الإغلاق على الانحراف المعياري للتغير في سعر الإغلاق) لخمسة أيام ولسنة وخمس سنوات قادر على التنبؤ بالعائد لخمسة أيام ولسنة ولكن ليس لخمس سنوات. وأن النموذج الثاني القيمة المطلقة (متوسط التغير في سعر الإغلاق على الانحراف المعياري للتغير في سعر الإغلاق) لخمسة أيام ولسنة وخمس سنوات قادر على التنبؤ بالعائد لخمسة أيام ولسنة ولكن ليس لخمس سنوات. وأن النموذج الثالث اللوغاريتم الطبيعي (متوسط التغير في سعر الإغلاق على الانحراف المعياري للتغير في سعر الإغلاق) لخمسة أيام ولسنة وخمس سنوات قادر على التنبؤ بالعائد لخمسة أيام ولسنة ولخمس سنوات لأنه ذات دلالة إحصائية عند الخمسة أيام والسنة والخمس سنوات لذلك أعتبر النموذج الأفضل في التنبؤ بالعائد. وبعد خصم تكاليف التداول الثابتة لم يظهر نتائج موجبة للعائد وذلك لارتفاع تكاليف التداول في بورصة عمان للأوراق المالية والأزمات التي حلت بالمنطقة خلال فترة الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
العلاقة الديناميكية بين حجم التداول وعوائد الأسهم وتقلباتها: دليل من بورصة عمان للأوراق المالية
بواسطة: الدويري، خالد محمد فندي منشور: (2013) -
التاثيرات الموسمية على عائد وتذبذب بورصة عمان: دراسة تطبيقية على المؤشرات القطاعية
بواسطة: ديلمي، صباح محمد منشور: (2011) -
دراسة محددات تكلفة التداول في بورصة عمان في ظل الأتمتة: دراسة تجريبية على الشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان
بواسطة: حطيني، حسين محمود حسين منشور: (2005) -
دراسة أثر عدد الأسهم المتداولة في عائد مؤشر سوق دمشق للآوراق المالية بإستخدام التكامل المشترك
بواسطة: أحمد، طالب منشور: (2020) -
سلوك حجم التداول في ظل تباين المعلومات: دراسة حالة بورصة عمان للأوراق المالية
بواسطة: الخلايلة، مقدام شكري محمد منشور: (2012)
