تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>نموذج إكتواري مقترح لتقدير قيم...>الوصف

نموذج إكتواري مقترح لتقدير قيم المعدلات النسبية لنظم تصنيف معاملات المخاطر بالتطبيق على قطاع تأمين المركبات بسوق التأمين السعودي

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Actuarial Model for Estimating the Relative Rates of Risk Classification Systems by Application to the Auto Insurance Sector in the Saudi Insurance Market
المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: محمد، أحمد محمد فرحان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Ahmed Mohammed Farhan
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 292 - 366
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 1522878
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
شركات التأمين السعودي | إدارة المخاطر | الكفاءة التشغيلية | المنافسة السعرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
هامش المخاطر | متطلبات رأس المال | مدخل تكلفة رأس المال | استراتيجية التنويع | التقدير الأمثل للالتزامات | اتفاقية الملاءة المالية | شركات التأمين | المملكة العربية السعودية | Relative Rates | Risk Factors | Risk Classifications | Auto Insurance | General Insurance Pricing Approaches | Generalized Linear Regression Models | Kingdom of Saudi Arabia
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: يهدف النموذج المقترح إلى تقدير معاملات التمييز النسبية لتصنيفات المخاطر لقطاع التأمينات العامة، والتي تمثل مزيج بين نتائج خبرة المطالبات، وخصائص المؤمن عليهم. واعتمد الباحث على مجموعة من الإجراءات الإكتوارية المقترحة لتحقيق أهدف البحث، والتي تمثلت في تعديل معاملات التمييز بما يعكس الأوزان المرجحة لكل من معاملات المصداقية، وكذلك قيم معدلات الخسائر لكل فئة من فئات المخاطر، حيث تم تقدير قيمة التعديلات الأولية للمعدلات النسبية لعوامل الخطر التصنيفية، وإجراء التسويات اللازمة لزيادة درجة التوفيق لمعاملات المصداقية، كما تم إجراء التعديلات الإكتوارية اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات التصنيف لتتفق مع التسويات المستنتجة من تعديلات المصداقية، وأخيرا تم تقدير معدل سعر الخطر المسوى بمعاملات التصنيف المشتركة. واقترح الباحث نموذج لتقدير مستوى كفاءة نظام تصنيف المخاطر، والذي يعتمد على تقدير التباين لكل من مجتمع المؤمن عليهم وفئات المخاطر المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار قياس درجة مصداقية مستوى التباين بمجتمع الدراسة. تم تطبيق إجراءات النموذج المقترح على البيانات المتاحة لقطاع تأمين المركبات بأحد شركات التأمين الكبرى العاملة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (2019- 2023) م. وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج لعل أهمها إن القيم المقدرة للأقساط المعدلة باستخدام النموذج المقترح عكست مستويات الخطر المختلفة لخصائص موضوع التأمين، كما ساهمت معاملات التصنيف النسبية المستنتجة في تقديم تقديرات على درجة عالية من الدقة والمصداقية لكل من قسط وعلاوة الخطر لموضوع التأمين بقطاع تأمينات المركبات. وأخيرا فإن النموذج المقترح قد نجح في تحقيق وضع التوازن بين مستويات الخطر لفئات التصنيف ومستوى الخطر لفرع التأمين ككل، وهو ما يعكس كون التسويات للمعدلات النسبية للتمييز لفئات المخاطر لم يترتب عليها تأثير غير متكافئ لمعدلات الخطر العامة لقطاع تأمين المركبات. وأوصى الباحث بضرورة تبني النموذج المقترح من جانب كل من الهيئات الرقابية وشركات التأمين، كونه يساهم في زيادة درجة العدالة التسعيرية، بما يحقق ميزة تنافسية لشركات التأمين تمكنها من جذب المزيد من العملاء، وهو ما ينعكس إيجابا على أرباح الاكتتاب للشركة.

The proposed model aims to estimate the relative rates for risk classifications for the general insurance sector, which represent a combination of the results of claims experience and the characteristics of the insured. The researcher relied on a set of proposed actuarial procedures to achieve the goals of the research, which consisted of adjusting the relative rates to reflect the weighted weights of each of the credibility coefficients, as well as the values of the loss rates for each risk category, where the value of the initial adjustments to the relative rates of the classification risk factors was estimated, the necessary adjustments were made to increase the degree of reconciliation of the credibility coefficients. The necessary actuarial adjustments were also made to achieve a balance between the classification rates to be consistent with the adjustments deduced from the credibility adjustments. Finally, the risk rate adjusted for the common classification coefficients was estimated. The researcher proposed also a model to estimate the level of efficiency of the risk classification system, which depends on estimating the variance of both the insured population and the different risk categories, taking into account measuring the degree of reliability of the level of variance in the study population. The procedures of the proposed model were applied to the data available for the auto insurance sector of one of the major insurance companies operating in the Kingdom of Saudi Arabia during the period (2019 - 2023). The researcher reached many results, perhaps the most important of which is that the estimated values of the adjusted premiums using the proposed model reflected the different levels of risk for the characteristics of the insurance subject, and the inferred relative classification coefficients contributed to providing estimates with a high degree of accuracy and credibility for both the premium and the risk premium for the insurance subject in the vehicle insurance sector. Finally, the proposed model succeeded in achieving a balance between the risk levels of the classification categories and the risk level of the insurance sector as a whole, which reflects the fact that the adjustments to the relative rates of discrimination for the risk categories did not result in an unequal impact on the general risk rates of the auto insurance sector. The researcher recommended the necessity of adopting the proposed model by both supervisory bodies and insurance companies, as it contributes to increasing the degree of pricing fairness, thus achieving a competitive advantage for insurance companies that enables them to attract more customers, which reflects positively on the company’s underwriting profits.
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.