ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









قياس أثر المخاطر الاستثمارية على معدل العائد على الاستثمار في شركات التأمين المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع "ARDL"

المصدر: مجلة راية الدولية للعلوم التجارية
الناشر: معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة
المؤلف الرئيسي: عبدالنبي، محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1631 - 1676
ISSN: 2812-6440
رقم MD: 1525105
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستثمارات | معدل العائد على الاستثمار | المخاطر الاستثمارية | الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع | Ivestments | Investment Risks | The Investment Return Rate | Insurance Companies and Autoredressive Lag Model "ARDL"
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يعد النشاط الاستثماري من أهم الأنشطة في قطاع التأمين نظراً للموارد المالية الكبيرة المتاحة لدى شركات التأمين، حيث تقوم الشركة بتوجيهها في قنوات استثمارية ملائمة، بهدف الحصول على أرباح لتغطية التزاماتها المستقبلية تجاه حملة الوثائق سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات والمسئولية وكذلك المساهمة في تحقيق دورها التنموي، ولا يخلو النشاط الاستثماري من تعرضه لمخاطر متعددة تختلف من حيث طبيعتها وشدتها، ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مختلف المخاطر الاستثمارية التي يتعرض لها معدل العائد على الاستثمار في شركات التأمين المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية من نشاطها الاستثماري أثناء مدة الدراسة واختبار العلاقة بين المخاطر الاستثمارية وتأثيرها على معدلات العائد على الاستثمار في تلك الشركات، وقد قام الباحث بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDL في قياس هذا الأثر، وقد توصلت الدراسة أن هناك أثر للمخاطر الاستثمارية على معدل العائد على الاستثمار مثل مخاطر السوق، مخاطر سعر الصرف، مخاطر التضخم، وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة التزام شركات التأمين المصرية بمبدأ التنويع في استثماراتها مع ضرورة زيادة الاستثمارات في أوعية ادخارية بالعملة الأجنبية واستخدام الأساليب الكمية والإحصائية في قياس أثر مخاطر الاستثمار على معدل استثمار شركات التأمين ومن أهمها نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع.

Utilizing the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model to Assess the Impact of Investment Risks on the Rate of Return on Investments in Insurance Companies Listed on the Egyptian Stock Exchange Investment activities are inherently exposed to various risks that differ in nature and intensity. Given the substantial financial resources available to insurance companies, investment activities are crucial within the insurance sector. These companies strategically allocate their resources into appropriate investment channels to generate profits, thereby fulfilling their future obligations to policyholders in both life insurance and property and liability insurance. Additionally, these investments contribute to the companies' developmental roles. This research aims to identify the diverse investment risks impacting the rate of return on investments for insurance companies listed on the Egyptian Stock Exchange during the study period. It also examines the relationship between these investment risks and their effects on the rates of return. The researcher utilized the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to measure this impact. The study concluded that investment risks, such as market risk, exchange rate risk, and inflation risk, significantly affect the rate of return on investments. The study recommends that Egyptian insurance companies adhere to the principle of investment diversification, increase investments in foreign currency savings instruments, and employ quantitative and statistical methods to assess the impact of investment risks on their investment rates, with the ARDL model being particularly significant.

ISSN: 2812-6440

عناصر مشابهة