تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الحركة العشوائية لعوائد الأسهم...>الوصف

الحركة العشوائية لعوائد الأسهم العراقية بالمقارنة مع عوائد الأسهم الكويتية والأردنية للمدة "2022-2024"

العنوان بلغة أخرى: Random Movement of Iraqi Stock Returns Compared to Kuwaiti and Jordanian Stock Returns for the Period "2022-2024"
المصدر: المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: مصطفى، هزين مردان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mustafa, Hazheen Mardan
المجلد/العدد: مج14, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 554 - 570
ISSN: 2519-9285
رقم MD: 1525543
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المؤسسات المالية | عوائد الأسهم | الحركة العشوائية | العراق | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحركة العشوائية | عوائد الأسهم | الأسواق المالية | التقنيات غير المعلمية | Random Movement | Stock Returns | Financial Markets | Non-Parametric Techniques
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: الأهداف: هدفت الدراسة إلى اكتشاف ما إذا كانت العوائد اليومية للمؤشر العام في كل من سوق العراق للأوراق المالية (ISX60) ومؤشر بورصة الكويت (BK50) ومؤشر بورصة عمان (ASE General) تتحرك بشكل عشوائي ومستقل في أثناء مدة الدراسة الممتدة من 1 كانون الثاني 2022 إلى 1 تموز 2024. المنهجية استخدمت الدراسة التقنيات غير المعلمية في اختبار فرضية السير العشوائي ومنها اختبارات نسبة التباين الارتباط الذاتي اختبارات جذر الوحدة لفيليب فيرون، واختبارات التتابع النتائج توصلت الدارسة إلى أن العوائد السابقة تستخدم للتنبؤ بالعوائد المستقبلية، بشكل عام، مما يعني بأن الأسواق المالية قيد الدراسة غير كفؤة مع وجود حالة استثناء لبورصة الكويت حسب اختبار التتابع؛ لذا فإن هذه الأسواق توفر فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح غير اعتيادية باستخدام البيانات السابقة. الخلاصة: اقترحت الدراسة بقيام الهيئات المالية بتجسيد مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية في توفير المعلومات الجمهور المستثمرين في أن واحد لتوفير فرصة متساوية للجميع بهدف اتخاذ قرارات رشيدة.

Objectives: The study aims to find out whether the daily returns of the general indicator in both the Iraq Stock Exchange (ISX60), the Kuwait Stock Exchange index (BK50) and the Amman Stock Exchange indicator (ASE General) move randomly and independently during the study period from January 1, 2022 to July 1, 2024. Methods: The study used non-parametric techniques in testing the random walk hypothesis, including the variance ratio tests, self-correlation tests, unit root tests by Phillips–Perron test and run tests. Results: The study reached that the financial markets under study are incompetent, with the exception of the Kuwait Stock Exchange, according to Base on run test results providing an opportunity to achieve abnormal profits by investors using past data. Conclusion: The study suggested that financial bodies embody the principles of governance, disclosure and transparency in providing information to the investor audience at once to provide an equal opportunity for everyone in order to make rational decisions.
ISSN: 2519-9285

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.