تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > The Impact of Exchange Rate Vo...>الوصف

The Impact of Exchange Rate Volatility on Bank Profitability: An Empirical Analysis of the Egyptian Banking Sector before and after the Egyptian Currency Devaluation

العنوان بلغة أخرى: أثر تقلبات أسعار الصرف على الأداء المالي للبنوك: تحليل تطبيقي للقطاع المصرفي المصري قبل وبعد تعويم العملة المصرية
المصدر: مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: زكي الدين، كنزي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zakey Eldin, Kenzie
مؤلفين آخرين: يوسف، عمرو (م. مشارك) , الفحام، كريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج61, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 465 - 496
ISSN: 2682-4183
رقم MD: 1526625
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع المصرفي | أسعار الصرف | البنوك المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ربحية البنوك | تخفيض قيمة العملة | البنوك المصرية | تقلب أسعار الصرف | Bank Profitability | Currency Devaluation | Egyptian Banking | Exchange Rate Volatility
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في تأثير العوامل الداخلية والخارجية على ربحية 11 بنكا مدرجا في البورصة المصرية، مع التركيز على الفترات قبل وبعد تخفيض العملة المصرية في أواخر عام 2016. التركيز على التغير المستمر لهذه العوامل هو أساس الدراسة لأنه جزء هام من تقييم ربحية البنوك والذي يتطلب استخدام طريقة التحليل الإحصائي (GMM). نتج عن البحث تحليل تفصيلي لاستمرارية ربحية البنوك المصرية عبر فترة التقييم مع التركيز على محددات الربحية في الفترة من 2012 إلى 2022. وتكشف النتائج الرئيسية أن نسبة كفاية رأس المال لها تأثير ضئيل على العائد على الأصول (ROA) خلال كلتا الفترتين، بما يتماشى مع الدراسات السابقة. ومع ذلك، أظهرت مخاطر السيولة علاقة إيجابية كبيرة مع العائد على الأصول بعد تخفيض قيمة العملة، مما يشير إلى أن السيولة الأعلى يمكن أن تعزز الربحية في ظل ظروف اقتصادية معينة. كما أظهر متغير تنويع الإيرادات تأثيرا إيجابيا على العائد على الأصول، بينما أثرت الكفاءة التشغيلية سلبا على الربحية طوال فترة الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط المتغاير (GARCH) في البداية لقياس تقلبات سعر الصرف؛ ومع ذلك، ونظرا لعدم وجود أدلة على التقلبات، تم استخدام سعر الصرف الحقيقي بدلا من ذلك كمتغير مستقل، مما أظهر تحولا من علاقة ضئيلة إلى علاقة سلبية كبيرة مع العائد على الأصول بعد تخفيض قيمة العملة، مما يسلط الضوء على زيادة حساسية الأداء المالي للبنوك لسعر الصرف. التقلبات.

This study investigated the impact of bank-specific and macroeconomic factors on the profitability of 11 listed banks in Egypt, focusing on the periods before and after the currency devaluation in late 2016. Utilizing a dynamic panel data model and the Generalized Method of Moments (GMM) approach, the research analyzed the persistence of profits and evaluated the determinants of bank profitability from 2012 to 2022. Key findings revealed that the capital adequacy ratio had an insignificant effect on return on assets (ROA) across both periods, aligning with previous literature. However, liquidity risk exhibited a positive significant relationship with ROA post-devaluation, indicating that higher liquidity could enhance profitability under certain economic conditions. Revenue diversification consistently showed a positive impact on ROA, while operational efficiency negatively affected profitability throughout the study period. Additionally, the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model was initially used to measure exchange rate volatility; however, due to a lack of evidence of volatility, the real exchange rate was instead used as an independent variable, which demonstrated a shift from an insignificant to a significantly negative relationship with ROA after devaluation, highlighting increased sensitivity of bank financial performance to exchange rate fluctuations.
ISSN: 2682-4183

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.