تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > Modelling the Volatility of NF...>الوصف

Modelling the Volatility of NFTs and Traditional Financial Assets Using MGARCH Family Models

المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: Abdel Rahman, Nancy Ali Youssef (Author)
المجلد/العدد: مج46, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليه
الصفحات: 104 - 141
ISSN: 1110-7731
رقم MD: 1531378
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأصول المالية | التقلبات السعرية | العملات المشفرة | التنمية الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقلبات | الأصول المالية التقليدية | Volatility | NFTs | Traditional Financial Assets | MGARCH
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يقوم بدراسة كفاءة وخصائص الأصول المالية غير التقليدية والأصول المالية التقليدية باستخدام نماذج MGARCH. في الفترة من يناير 2020 الى مايو 2021 مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الجوهرية بين الأصول المالية. وتم التوصل الى توليفات الأصول المالية التقليدية والأصول المالية الغير تقليدية الأكثر فعالية من خلال استخدام النماذج السابقة الذكر لقياس التقلبات السعرية.

This paper examines the efficiency and asymmetric multiracial features of NFTs (Mana, Tezos), and traditional assets (EGX30, Oil index) using Asymmetric Multiracial Cross-Correlations Analysis covering the period from January 2020 to May 2021. Considering the full sample with a significant variation among asset classes. (Oil-Tezos) and (Mana-Tezos) is the most efficient.
ISSN: 1110-7731

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.