Using Multivariate Dynamic Conditional Correlation: GARCH Model to Analysis Financial Market Data

المصدر:	مجلة البحوث التجارية
الناشر:	جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي:	Alshenawy, Fatma Y. (Author)
مؤلفين آخرين:	Abu Al-Maati, Doaa Ashour Abdo (Co-Author)
المجلد/العدد:	مج45, ع4
محكمة:	نعم
الدولة:	مصر
التاريخ الميلادي:	2023
الشهر:	أكتوبر
الصفحات:	34 - 64
ISSN:	1110-7731
رقم MD:	1531528
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	الإنجليزية
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	الارتباطات الديناميكية \| المحافظ الاستثمارية \| التحليل المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:	الارتباطات الديناميكية \| التحليل متعدد المتغيرات \| الارتباطات المتغيرة بمرور الوقت \| إدارة المحافظ \| الأسواق المالية \| Dynamic Correlations \| DCC-GARCH \| Multivariate Analysis \| Time-Varying Correlations \| Portfolio Management \| Financial Markets \| Asset Interactions \| Quasi Likelihood
رابط المحتوى:	PDF (صورة)