تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التقلبات الحادة في سوق العملات...>الوصف

التقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة ومدى استجابتها للصدمات: حالات انتقائية للفترة 2027-2024

العنوان بلغة أخرى: Sharp Volatility in the Cryptocurrency Market and its Response to Shocks: Selective Cases for the Period 2017-2024
المصدر: مجلة الباحث
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
المؤلف الرئيسي: عثماني، الهادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Othmani, Alhadi
المجلد/العدد: مج24, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 177 - 189
DOI: 10.35156/0505-024-001-013
ISSN: 1112-3613
رقم MD: 1534678
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | المعاملات الرقمية | العملات الرقمية | الأزمات الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عملات مشفرة | تكامل مشترك | نموذج VAR | صدمات | Cryptocurrencies | Cointegration | VAR Model | Shocks
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى الارتباط بين العملات من خلال التكامل المشترك في سوق العملات المشفرة، المعرفة مدى تزامن وارتباط هذه العملات وكذلك مدى الاستجابة الصدمات وانتقال الأزمات بينها، حيث تم الاعتماد على بيانات شهرية لثلاثة عملات مشفرة: (Ethereum)، (Bitcoin) و (Tether)، خلال الفترة من ماي 2017 إلى جوان 2024، باستخدام نماذج التكامل المشترك لجوهانسون، ونموذج VAR واختبار كشف السببية لقرانجر. توصلت الدراسة إلى نتائج تمثلت في أن السلاسل المدروسة للعملات الثلاثة خلال الفترة المدروسة متكاملة من الدرجة الأولى I(1)، وأن لا وجود للتكامل المشترك بينها، مما يعني انعدام السببية في المدى القصير والطويل. كما أظهر نموذج VAR المستقر ديناميكيا، عدم وجود تأثير سببي في الاتجاهين بين هذه العملات المشفرة. مما يعزز فكرة استقلاليتها وعدم تأثرها بالصدمات ويعكس التقلبات الكبيرة التي تتميز بها.

The study aims to explore the extent of correlation between cryptocurrencies through cointegration in the cryptocurrency market, in order to understand the degree of synchronization and interrelation between these currencies, as well as their response to shocks and the transmission of crises among them. The study relies on monthly data for three cryptocurrencies: Ethereum, Bitcoin, and Tether, during the period from May 2017 to June 2024, using Johansen's cointegration models, the VAR model, and Granger causality test. The most important results of this study were that the studied series of the three currencies during the studied period are integrated of the first degree (I(1), and that there is no co-integration between them, which means the absence of causality in the short and long term. The dynamically stable VAR model also showed the absence of causality in both directions. Among these cryptocurrencies, which reinforces the idea of their independence and not being affected by shocks and reflects the large volatility that characterize them.
ISSN: 1112-3613

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.