تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أثر مخاطر السيولة المصرفية في...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر مخاطر السيولة المصرفية في الهشاشة المصرفية: دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة التقليدية في سورية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Bank Liquidity Risks on Banking Fragility: An Applied Study on Traditional Private Banks in Syria
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: القمحة، رغد مأمون (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): AL-Kamha, Raghad Maamoun
مؤلفين آخرين: الشلبي، مطيع بن أسعد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج40, ع4
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 342 - 367
DOI: 10.71219/2470-040-004-017
ISSN: 2789-8202
رقم MD: 1534715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المصارف الخاصة | السيولة المصرفية | التسهيلات الائتمانية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر السيولة | الهشاشة المصرفية | المصارف الخاصة التقليدية | سورية | سوق دمشق للأوراق المالية | Liquidity Risks | Banking Fragility | Traditional Private Banks | Syria | Damascus Securities Exchange
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: تعد مخاطر السيولة المصرفية جانباً حاسماً في الصناعة المصرفية، فهي توضح قدرة المصرف على تلبية المتطلبات المالية من عمليات السحب غير المتوقعة والتزامات الديون ومنح التسهيلات الائتمانية المطلوبة من قبل العملاء. ولمخاطر السيولة المصرفية أثر عميق في الهشاشة المصرفية التي تشير إلى مدى تعرض المصرف إلى الضائقة المالية أو الفشل. وقد يمتد هذا الأثر عبر الأسواق المالية إلى الاقتصاد العام مؤدياً إلى حدوث الأزمات. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر مخاطر السيولة المصرفية في الهشاشة المصرفية للمصارف الخاصة التقليدية في سورية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. كما تم الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات المستمدة من القوائم السنوية لجميع المصارف الخاصة التقليدية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال المدة الزمنية (2010 - 2022)، واعتماداً على البرنامج الإحصائي. Eviews 12 توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لفجوة الاستحقاق (L1) في كل من مؤشر (F1 Altman Z’’-Score) ومؤشر (F5 Altman Z-Score) ، ومؤشر (F6 Minsky)، وأثر سلبي في (F3) نسبة رأس المال إلى إجمالي الموجودات. ويوجد أثر سلبي لفجوتي السيولة (L2, L3) في (F3) نسبة رأس المال إلى إجمالي الموجودات. كما يوجد أثر إيجابي لنسبة التغطية النقدية (L4) في مؤشر (F1 Altman Z’’-Score) وأثر سلبي في مؤشر (F4 Mulligan). بالإضافة إلى أنه يوجد أثر إيجابي لمخاطر سيولة التمويل (التسهيلات الائتمانية إلى الودائع) (L5) في (F3) نسبة رأس المال إلى إجمالي الموجودات ومؤشر (F5 Altman Z- Score)، وأثر سلبي في مؤشر (F2) نسبة التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية. وأخيراً يوجد أثر إيجابي لمخاطر سيولة التمويل (الودائع إلى إجمالي الموجودات) (L6) في مؤشر (F1. Altman Z’’-Score)

The risks of bank liquidity represent a crucial aspect in the banking industry, as they illustrate the bank's ability to meet financial requirements from un- expected withdrawal operations, debt obligations, and the provision of required credit facilities to customers. The bank's liquidity risks have a profound impact on banking fragility, which refers to the extent to which the bank is exposed to financial distress or failure. This impact could extend through the financial markets to the overall economy, leading to crises. This study aims to elucidate the impact of bank liquidity risks on banking fragility for traditional private banks in Syria. To achieve the study's objectives, a descriptive approach was adopted in reviewing the relevant literature on the study's subject. Furthermore, an analytical approach was utilized through hypothesis testing and analysis of data derived from the annual re- ports of all traditional private banks listed in the Damascus Securities Ex- change during the period (2010-2022), using the statistical software Eviews 12. The study found a positive impact of the maturity gap (L1) on both the Altman Z"-Score index (F1) and the Altman Z-Score index (F5), as well as the Minsky index (F6), and a negative impact on the capital to total assets ratio (F3). There is also a negative impact of the liquidity gap (L2, L3) on the capital to total assets ratio (F3). Additionally, there is a positive impact of the cash coverage ratio (L4) on the Altman Z"-Score index (F1) and a negative impact on the Mulligan index (F4). In addition, there is a positive impact of funding liquidity risk (credit facilities to deposits) (L5) on the capital to total assets ratio (F3) and the Altman Z-Score index (F5), and a negative impact of the ratio of non-performing credit facilities to total credit facilities (F2). Lastly, there is a positive impact of funding liquidity risk (deposits to total assets) (L6) on the Altman Z"-Score index .F1)
ISSN: 2789-8202

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.