تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > سعر الصرف الحقيقي التوازني في...>الوصف

سعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر حسب نموذج Elbadawi "1980-2015"

العنوان بلغة أخرى: The Equilibrium Real Exchange Rate in Algeria According to Elbadawi's Model "1980-2015"
المصدر: مجلة التنظيم والعمل
الناشر: جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر - مخبر تحليل واستشراف وتطوير الوظائف والكفاءات
المؤلف الرئيسي: بنوجعفر، عائشة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بلحاج، فراجي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 92 - 112
ISSN: 2253-0142
رقم MD: 1537990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار الصرف | التوازن الاقتصادي | الانفتاح التجاري | النماذج الإحصائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف الحقيقي التوازني | نموذج Elbadawi | التكامل المتزامن | نموذج تصحيح الخطأ الموجه | Equilibrium Real Exchange Rate | Elbadawi Model | Cointegration | Vector Error Correction Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: الغرض من هذه الورقة هو تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزائر خلال الفترة 1980-2015 باستعمال نموذج Elbadawi، ومن أجل هذا سوف نستخدم طريقة التكامل المتزامن من أجل معرفة ما إذا كانت هناك علاقة في الأجل الطويل بين سعر الصرف الحقيقي التوازني ومحدداته ولتكييف سلوك المتغير في الأجل القصير مع سلوكه في الأجل الطويل سوف نحاول تقدير نموذج تصحيح الخطأ الموجه (VECM). النتائج التي توصلنا إليها أظهرت أن كل زيادة بنسبة 01% في الانفتاح التجاري، صافي الأصول الأجنبية، الاستثمار العمومي ستؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الحقيقي التوازني بنسبة 1.38%، 0.008%، 2.21% على الترتيب. أما كل زيادة بنسبة 01% في معدل سعر الفائدة الحقيقي الأجنبي فستؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي التوازني بنسبة 10.35%. في حين أن المتغيرات الأخرى أظهرت النتائج عدم معنويتها إحصائيا، أما نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ الموجه (VECM) فأظهرت أن الانحراف عن التوازن يصحح كل سنة بمقدار 49.92%، بسرعة تعديل مقدارها سنتين (02 سنة).

The aim of this paper is to estimate the Equilibrium real exchange rate (ERER) in Algeria, from 1980 to 2015 by applying Elbadawi's model. we will use a co-integration method in order to see whether there is a long run relationship between the ERER and its fundamentals and to adapt the dependent variable's behavior in the short term with his behavior in the long term we will try to estimate the vector error correction model (VECM). Our findings showed that every increase of 01% in openness of trade, net foreign assets, public investment and the rate of foreign real interest will lead to a decline by 1.38%, 0.0.08%, 2.21% and an appreciation by 10.35% in the real exchange rate respectively, while the terms of trade and government spending were found statistically no significant. The estimation of the VECM showed that the deviation from the equilibrium is corrected each year by 49.92% with a speed of adjustment of 2 years.
ISSN: 2253-0142

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.