تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>تحليل تأثير تقلبات أسعار البتر...>الوصف

تحليل تأثير تقلبات أسعار البترول العالمية على أسعار السلع الزراعية

العنوان بلغة أخرى: Analysis the Impact of World Oil Price Volatility on Agricultural Commodity Prices
المصدر: المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
الناشر: جامعة حلوان - كلية التجارة وإدارة الاعمال
المؤلف الرئيسي: عجبو، حنان محمود سيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Agbo, Hanan Mahmoud Sayed
المجلد/العدد: مج38, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 469 - 504
ISSN: 1110-2373
رقم MD: 1551865
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار البترول العالمية | السلع الزراعية | الزيوت الطبيعية | المبيدات والأسمدة
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسعار السلع الزراعية | أسعار البترول | التقلبات | الوقود الحيوي | نموذج الانحدار الذاتي العام المشروط بعدم ثبات التباين | نموذج متجه تصحيح الخطأ | Oil Prices | Prices of Agricultural Commodities | Volatility | Biofuels | Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model "GARCH" | Vector Error Correction Model "VECM"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تحليل تأثير تقلبات أسعار البترول العالمية على أسعار السلع الزراعية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي العام المشروط بعدم ثبات التباين، ونموذج متجه تصحيح الخطأ باستخدام البيانات الشهرية من يناير 1992 إلى ديسمبر 2022. وقد أكدت نتائج نموذج (GRACH) على وجود تقلبات عالية في الأجل الطويل لأسعار كل السلع الزراعية موضع الدراسة (الذرة الصفراء، القمح، الذرة الرفيعة، زيت النخيل، زيت فول الصويا، زيت عباد الشمس، والسكر)، باستثناء محصول الشعير، ويرجع ذلك إلى انخفاض مرونة العرض السعرية للسلع الزراعية. كما توصلت نتائج هذا النموذج إلى أن تقلبات أسعار البترول العالمية توثر طرديا على أسعار كل السلع الزراعية موضع الدراسة، وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية، ومن ثم أصبحت أسواق السلع الزراعية العالمية أكثر ارتباطا مع أسواق البترول العالمية خاصة منذ عام 2006. كما أشارت نتائج نموذج متجه تصحيح الخطأ (VECM) إلى وجود علاقة توازنية بين متغيرات النموذج في الأجل الطويل. ولكن من ناحية أخرى، أكدت نتائج كل من نموذج متجه تصحيح الخطأ ونموذج ((GRACH على انخفاض تأثير تقلبات أسعار البترول العالمية على أسعار كل السلع الزراعية موضع الدراسة.

The study aims to analyze the relationship between world oil prices and agricultural commodities prices using generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model (GARCH), and vector error correction model (VECM), using monthly data from January 1992 to December 2022. The results of the estimated (GARCH) model confirmed the presence of high volatility in the long term for all agricultural commodities under study (maize, wheat, sorghum, palm oil, soybean oil, sunflower oil, sugar), except for the barley, and this is due to the low elasticity of supply of agricultural commodities. The results of (GARCH) model also found that the volatility in global oil prices have a positive impact on the prices of all agricultural commodities under study, and then the global agricultural commodity markets became more integrated with the global oil markets, especially since 2006. On the other hand, the results of the vector error correction model (VECM) and the (GRACH) model confirmed the low impact of world oil price volatility on the agricultural commodities prices.
ISSN: 1110-2373

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.