نماذج تسعير الخيارات المتقدمة و دورها في تحديد قيمة المكافأة للخيار و بناء محفظة التحوط : دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي العراقي

المصدر:	آداب الكوفة
الناشر:	جامعة الكوفة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي:	العارضي، جليل كاظم مدلول (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية):	Alaaridhy, Jalil Kazem Mdallul
المجلد/العدد:	مج 2, ع 5
محكمة:	نعم
الدولة:	العراق
التاريخ الميلادي:	2009
الشهر:	تشرين الأول
الصفحات:	204 - 233
DOI:	10.36317/0826-002-005-005
ISSN:	1994-8999
رقم MD:	187933
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	AraBase
مواضيع:	السياسة المالية \| العقود المالية \| المشتقات \| تسعير الخيارات \| المكافآت المالية \| البنوك \| الحوافز \| المحافظ المالية \| محافظ التحوط \| الاسهم \| السندات \| الإصلاح الاقتصادي \| العراق
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

91

المستخلص:	This paper aims at using advanced financial systems as Fischer Black & Myron Scholes model & Binominal Option Pricing Model (The One Period Binominal Model). (The Two Period Binominal Model).. In the field of Iraqi financial banking. which completely lacks such systems. according to this point. it is possible to support the theoretical and field aspects and to direct the interest of researchers and people interested in the financial field to participate largely in developing the banking aspect through the adoption of financial tools which are largely used in the developing countries where there are efficient financial markets. At this point. it is possible to deal with the problem on which the present paper is based and attain its aim. The main purpose behind the use of these tools is to hedge the risks of price fluctuations then reduce the risks. A number of quantity methods (Financial & Mathematical) have been used in the field aspects of the paper. The paper has come out with a number of conclusions. most important of which is the possibility of the application of future strategies at the Iraqi bank environment.
ISSN:	1994-8999
البحث عن مساعدة:	678140