التنبؤ باستخدام نموذجي ARIMA ودالة التحويل بالتطبيق على أسعار أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
| المصدر: | مجلة التجارة والتمويل |
|---|---|
| الناشر: | جامعة طنطا - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | طاقية، البيومي عوض عوض (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| الصفحات: | 263 - 279 |
| ISSN: |
1110-4716 |
| رقم MD: | 332705 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
48
| المستخلص: |
يستخدم هذا البحث نموذجين للتنبؤ بالقيم المستقبلية لأسعار الأسهم في البورصة المصرية، الأول هو نموذج بوكس وجينكنز أو ما يطلق عليه نموذج ARIMA، أما الثاني فهو أسلوب للسلاسل الزمنية يدمج بين نموذج الإنحدار الديناميكي ونموذج ARIMA وهو ما يطلق عليه نموذج دالة التحويل Transfer Function(TF) وذلك بهدف الوصول إلي أفضل تنبؤ، وقد تم تطبيق النموذجين علي بيانات أسعار أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. وأهتم البحث بالمقارنة بين نتائج هذين الأسلوبين من حيث كفاءتها في التنبؤ وأظهرت المقارنة دقة وأفضلية النتائج المتحصل عليها باستخدام نموذج دالة التحويل (TF) الأمر الذي يبين أهمية إستخدامه في التنبؤ بقيم المتغيرات في المجالات المختلفة. |
|---|---|
| ISSN: |
1110-4716 |
عناصر مشابهة
-
المقارنة بين نموذج الانحدار الديناميكي ونماذج السلاسل الزمنية لبوكس وجينكنز في التنبؤ بالتطبيق على أسعار الأسهم في البورصة المصرية
بواسطة: طاقية، البيومي عوض عوض منشور: (2004) -
التنبؤ بأسعار أسهم البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ARIMA للفترة "2000-2030"
بواسطة: العمري، أسيل نبيل منشور: (2023) -
نموذج مقترح لتوصيف سلوك المؤشر الرئيسي لبورصة الأرواق المالية المصرية
بواسطة: خليفة، يسري منشور: (2012) -
التنبؤ باستخدام نماذج ARIMA بالتطبيق على الصادرات والواردات السودانية للفترة 1965 - 2006 م
بواسطة: مريود، ولاء عوض محمد منشور: (2008) -
نمذجة وتقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة: سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا
بواسطة: التلباني، شادي إسماعيل منشور: (2021)
