تقييم العلاقة ما بين العائد والمخاطر في بورصة عمان للأوراق المالية

المصدر:	مجلة دراسات إدارية
الناشر:	جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي:	عنانزه، عز الدين نايف (مؤلف)
المجلد/العدد:	مج 5, ع 9
محكمة:	نعم
الدولة:	العراق
التاريخ الميلادي:	2012
الشهر:	نوفمبر
الصفحات:	107 - 122
DOI:	10.33762/0671-005-009-004
ISSN:	2079-9861
رقم MD:	400880
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	السياسة الاقتصادية \| الأسواق المالية \| الاردن \| التهديدات والمخاطر \| الأزمات الاقتصادية \| سوق عمان المالي \| الأوراق المالية
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

40

المستخلص:	هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين العائد والمخاطر ولتحديد فيما اذا كان هنالك أثر للازمه المالية العالمية على سوق عمان للأوراق المالية وكذلك مدى قدرة السوق على تعويض المستثمرين بعلاوة مخاطر مقابل استثمارهم بهذه السوق ، وقد طبقت هذه الدراسة على مؤشر سوق عمان المالى للمدة الممتده من عام 2005 الي 2010حيث استخدمت الدراسة منهجية او نموذج عدم ثبات التباين المشروط بالارتباط المتسلسل ( GARCH ). وقد بينت الدراسة ان هنالك علاقة ايجابيه ما بين العوائد والمخاطر فى سوق عمان المالي لمدة الدراسة قبل وبعد ألازمة المالية العالمية الاخيره ، فارتفاع وانخفاض مؤشر سوق عمان المالى مرتبط بارتفاع وانخفاض التذبذب بالعوائد، اي ان زيادة المخاطر تقود الى زياده في مقدار علاوة المخاطر التى يطلبها المستثمرون لتعويضهم عن مقدار المخاطر الاضافيه التى يتعرضون لها وهذا يتفق مع نماذج تسعير الاصول الراسمالية.
ISSN:	2079-9861
البحث عن مساعدة:	776005