ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توصيف التوقع الشرطى بنموذج انح...>الوصف

توصيف التوقع الشرطى بنموذج انحدار خطى بسيط لتوزيع ثنائى الحدين المشروط بحجم عينة متغير

المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإحصائية
الناشر: جامعة الموصل - كلية علوم الحاسوب والرياضيات
المؤلف الرئيسي: اليوسف، هيثم طه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عدائى، فداء نوئيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 16
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 185 - 202
ISSN: 1680-855X
رقم MD: 420370
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الدوال الاحصائية | الاحصاء | الاساليب الاحصائية | التحليل الاحصائى | البيانات الاحصائية | التنبؤ المستقبلى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث دراسة مسألة التوقع الشرطي وعلاقته بنموذج الانحدار من خلال توصيف معادلة التوقع الشرطي ذات الطابع الخطي بنموذج انحدار خطي بسيط، واستخدام تحويل القوى للمتغير التوضيحي للحصول على أفضل مطابقة ممكنة للنموذج المشتق من توزيع ثنائي الحدين المشروط بحجم عينة متغير. تم تقدير معلمات النموذج الموصوف بالاعتماد على بيانات تجريبية تم توليدها باستخدام قيم مختلفة لمعلمات التوزيع الاحتمالي المشروط. تم الحصول على أحسن مقدر لمعلمة القوى في النموذج الموصوف بطريقتي الترجيح الأعظم وDraper & Smith والتي أعطت أفضل مطابقة للنموذج المقترح وأفضل مقدر للتوقع الشرطي للتوزيع الاحتمالي المشروط وقد تم إثبات أن منهجية التطبيق المقترحة أكفأ تجريبيا من الطرائق التقليدية. لقد كان للزيادة في احتمال النجاح p تأثير كبير على أفضلية مطابقة النموذج ومن ثم كان له تأثير على مقدر التوقع الشرطي في توزيع ثنائي الحدين المشروط وكانت هذه النتيجة واضحة بسبب تناقص معامل التحديد R2 في طريقة Smith & Draper وكذلك تزايد معدل مربعات البواقي بزيادة P.

In this research, we consider the study of conditional expectation and it's relationship with regression model. The conditional expectation has a linear form which is specified as a simple linear regression model. The power transformation was used on the predictor variable which gave the best possible fit for the model which was derived from the binomial distribution conditioned with varying sampl size. The parameters of specified models were estimated by depending on emprical data which were simulated with different values for the parameter of conditional probability distribution. The best estimator for the power parameter was found in two specified models by the maximum liklihood and Draper & Smith methods. These estimators gave the best fit to the suggested model and best estimator to the conditional expectations of conditional probability distribution and it was concluded that the suggested method was better than the ordinary method. The increments in the probability of success (p) had a great effect on the best fitted model also the estimated conditional expectation of conditional binomial distribution was affected. This result was clear because of decreasing the coefficient of determination (R2) in Draper & Smith and the mean square of residuals in maximum liklihood method with increase in (p).
ISSN: 1680-855X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.