ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيق نموذج تسعير الموجود الرأ...>الوصف

تطبيق نموذج تسعير الموجود الرأسمالي في سوق الأوراق المالية في الكويت

المصدر: تنمية الرافدين
الناشر: جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الجميل، سرمد كوكب علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 31, ع 94
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 253 - 270
ISSN: 1609-591X
رقم MD: 424808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الكويت | الإدارة المالية | دول الخليج العربية | الأوراق المالية | النماذج الإحصائية | الأسواق المالية | الرأسمالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: لقد اعتمدت الدراسة على تقدير نموذج تسعير الموجود الرأسمالي استناداً على بيانات منشورة في سوق الكويت للأوراق المالية، فكان التطبيق على ثلاث جوانب: الأول الشركات المسجلة في السوق، والجانب الثاني: محاولة بناء محافظ استثمارية خلال مدة البحث والجانب الثالث يشمل السوق معتمداً على مؤشره، وهذا ما تضمنه هدف البحث ضمنياً دراسة العلاقة بين العائد والخطر ضمن أطر البحث العلمي ووفق منهجية القياس الكمي لنموذج تسعير الموجود الرأسمالي، لقد أشر التحليل جانبين أساسين هما أولاً: تحديد معامل بيتا للنموذج على أساس سهم الشركة بشكل مفرد، وثانياً: تحديد معامل بيتا للنموذج على أساس المحفظة، وقد كانت النتائج معنوية بمعظمها ولأغلب النماذج مما يدعم أرضية العلاقة بين العائد والخطر ضمن إطار النموذج التقليدي لتسعير الموجود الرأسمالي .

This research used the actual data of ALKWAIT capital market in estimating the capital asset pricing model. The application has three sides: the first one covered all companies listed in the market and the second side focused on the portfolios building during the research period, whereas the third took the market indices. However, this is the implication of the research objective which is studying the relationship between return and risk under the methodology of the capital asset pricing model. The research analysis indicated two important issues, the determination of beta coefficient for individual stock and for the portfolios. The result is significant in different levels of probability within the traditional capital asset pricing model
ISSN: 1609-591X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.