ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام المحاكاة لدراسة حصانة...>الوصف

استخدام المحاكاة لدراسة حصانة معيار الخطأ النهائي للتنبؤ FBE عند خضوع بواقي نموذج الانحدار الذاتي لتوزيعات متقطعة غير طبيعية - ||

المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبد، صلاح حمزه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخاقاني، طاهر ريسان دخيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 7, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 85 - 95
ISSN: 1816-9171
رقم MD: 456040
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
معيار الخطأ النهائي للتنبؤ FBE | الانحدار الذاتي | معايير الانحدار
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن هذا البحث هو امتداد لبحث سابق نشره الباحثان حيث تناول ذلك البحث دراسة معيار الخطأ النهائي للتنبؤ (FPE) وذلك عندما تتبع بواقي عملية الانحدار الذاتي توزيعات مستمرة غير التوزيع الطبيعي أما في بحثنا هذا فقد تم دراسة هذا المعيار عندما تتبع بواقي عملية الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى توزيعا متقطعا غير التوزيع الطبيعي في محاولة لكشف مقدرة هذا المعيار في تقدير الدرجة الملائمة للنموذج. وقد تم دراسة أربعة توزيعات متقطعة هي (توزيع ثنائي الحدين، توزيع بواسون، التوزيع المنتظم المتقطع، التوزيع الهندسي) وكذلك تم دراسة المعيار عند السلاسل الزمنية المستقرة التي تمثلها المعلمات التالية (0.9-، 0.3-، 0.6، 0.1=) وغير مستقرة التي تمثلها المعلمات التالية (٢-، 1.1=) ونموذج المسار العشوائي الذي تمثله المعلمة التالية (1=)، وكذلك تم دراسة المعيار عند أحجام عينات مختلفة (100، 80، 40، 30، 8،14= T). بعد استخراج النتائج تم الحكم على هذا المعيار من خلال معياري متوسط مربعات الخطأ في تقدير المعلمة المقدرة ((MSE)) ونسبة الاختيار الصحيح ((TSR)) ومن ثم تم التوصل إلى استنتاجات قد تكون مفيدة في دراسات البحوث الأخرى.

This paper is an extension of a former paper already published by the two researchers which studies the final prediction error (FPE) criterion when the residuals of the autoregressive process continuos distributions other than the normal distribution .This paper is an attempt to study the same criterion when the residuals of the autoregressive process (order one) a discrete distributions other the normal distribution , in order to investigate the suitability of this criterion to estimating the true order of the model . Four discrete distributions were studies (Binomial , Poisson , Discrete uniform and Geometric .The criterion was also studied in case of the stationary time series represented by the parameters (=0.1,0.6, -0.3, -0.9) ,nonstationary represented by the parameters((= -2,1.1) and random walk represented by the parameter (=1).Six different samples were studied( T=8,14,30,40,80,100) in terms of that criteria . Finally, the mean square error of order estimator (MSE) and the ratio of true selection (TSR) were used evaluate that criterion in view of the results reached at the paper ends with the conclusions and recommendations for further studies.
ISSN: 1816-9171

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.