دراسة الكفاءة السعرية لسوق دمشق للأوراق المالية

المصدر:	مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر:	جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي:	موصلي، سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين:	السمان، حازم (م. مشارك)
المجلد/العدد:	مج 29, ع 2
محكمة:	نعم
الدولة:	سوريا
التاريخ الميلادي:	2013
الصفحات:	151 - 169
ISSN:	2072-2273
رقم MD:	488055
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:	الأسهم \| سوريا \| الأسواق المالية \| سوق دمشق للأوراق المالية \| الأسعار \| القيمة السوقية \| الاستثمارات الأجنبية \| كفاءة التسعير
رابط المحتوى:	الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

المستخلص:	هدفت هذه الدراسة إلى اختبار الكفاءة السعرية التي اقترحها فاما عام 1976 م في سـوق دمـشق للأوراق المالية عند المستوى الضعيف؛ وذلك لأنه إذا لم يجر إثبات دليل يدعم المستوى الضعيف من الكفاءة فليس من الضروري اختبار الكفاءة على المستوى الأوسع سواء شبه القوي أو القوي. وقد استخدم اختبارا الارتباط المتسلسل وجذر الوحدة بالاعتماد على اختبار أكيمنتد ديكي فولر المطـور والمقترح من قبل Engle and Granger (1987)، لاختبار كفاءة سوق دمـشق لـلأوراق الماليـة. شملت عينة الدراسة قيم مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية من كانون الثاني 2010 حتى حزيران 2011. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة أن تحركات أسـعار الأسـهم غيـر عشوائية، ومن ثم فإنه يمكننا القول: إن سوق دمشق للأوراق المالية غير كـفء عنـد المـستوى الضعيف.
ISSN:	2072-2273
البحث عن مساعدة:	815055