ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل نماذج الانحدار الذاتي ال...>الوصف

تحليل نماذج الانحدار الذاتي المعمم المتكامل مشروط عدم التجانسIGARCH p,q للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق نيويورك للاوراق المالية ( NYSE)

المصدر: مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبدالله، سهيل نجم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 16
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 377 - 404
ISSN: 1994-0947
رقم MD: 491175
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | سوق نيويورك للأوراق المالية | الإنحدار الذاتي | المؤشرات الاقتصادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: تضمن هذا البحث تحليل لنماذج الانحدار الذاتي المعممة المتكاملة مشروطة عدم التجانس IGARCH والتي هي جزء من نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية، وذلك عن طريق دراسة جميع مراحل تحليل السلاسل الزمنية، ابتداء بمرحلة التشخيص ثم مرحلة التقدير بالإضافة إلى دراسة بعض معايير تحديد الرتبة ومن ثم مرحلة فحص مدى الملائمة منتهياً بالهدف النهائي لتحليل السلاسل الزمنية والذي هو التنبؤ) وتم تنفيذ هذا التحليل وتطبيقه على بيانات حقيقية تمثل أسعار الأقفال اليومية لإحدى مؤشرات سوق نيويورك للأوراق المالية (NYSE)

Cover the search analysis of Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (IGARCH),this model is part of Non linear time series models, by studying all stages of analysis time series, which begins from Identification stage then Estimation . addition to study some of order Model selection criteria then Diagnostic checking stage. Finilizing the destination objective of analysis time series (Forcasting), this analyzing and application has been imlented on actual data which reprsent ware the Daily Closing Price for one of the index of New York Stock Exchange (NYSE) \
ISSN: 1994-0947

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.