Building a Model of an Early Warning System To Predict Banking Crises
| العنوان بلغة أخرى: |
بناء نموذج لنظام الإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات البنكية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العتوم، راضي عقلة سالم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | غرايبة، هشام (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 202 |
| رقم MD: | 573984 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
129
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأزمات البنكية التي حدثت في الأردن؛ ووضع إطار لنموذج علمي يتنبأ بمثل هذه الأزمات مستقبلا؛ وذلك من أجل المساعدة في تحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتخفيف و/أو تجنب مواطن التهديد بالأزمات. وعليه، فقد اقترحت الدراسة إنشاء " شبكة حماية بنكية " وكذلك " وحدة نظام للإنذار المبكر" يمكن من خلالهما تجنب و/أو التخفيف من احتمال الوقوع بالآثار السلبية للأزمات البنكية على الاقتصاد. ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد أجري تحليل على 26 بنكا عاملا بالنظام البنكي في الأردن، منها 16 بنكا ناجحا ومستديما، و 10 بنوك تعرضّت لأزمات وفشلت ثم خرجت من السوق أو اندمجت مع غيرها من البنوك القائمة. وقد تم تحليل السنوات الثلاث أو الاثنتين قبل الأزمة للبنوك الفاشلة، وعدد من السنوات قبل وبعد فترات الأزمات للبنوك الناجحة / المستديمة. وبناء عليه، تم تقسيم سنوات الأزمات الى فترتين، الأولى للسنوات )1986-1992(، والثانية للسنوات (1999-2003) ، وحسب حال أزمة البنك أحيانا للبنوك الفاشلة. اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة والخاصة بالميزانيات السنوية للبنوك المنشورة لدى تقاريرها السنوية، ومجلة البنوك في الأردن، والمجلات الأخرى المتخصصة. كما استندت الدراسة الى التقارير السنوية للبنك المركزي منذ العام 1980 لتحليل دور البنك المركزي في هذه الأزمات كعمليات الدعم المباشر أو غيرها، كما جرى تقدير كلفة هذه الأزمات من خلال الرجوع الى البيانات التفصيلية لميزانيات البنك المركزي والإيضاحات المتعلقة بها. وبناء عليه قدرت الدراسة كلفة هذه الأزمات على الحكومة بمبلغ يتراوح بين 825 مليون دينار و مليار دينار خلال الفترة (1980-2004) ، علما بأن البنك المركزي قد قدم ’سلفــا للبنوك المتعثرة بلغت 4339 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة، بالإضافة الى 83.8 مليون دينار للمؤسسات المالية التي تعثرت أيضا، والتي كان معضمها قد أندمج مع بنك قائم آنذاك، ثم تعثّر ذلك البنك، مما يشير الى عمليات تعثٌر منظّمة أحيانا. لقد استخدمت الدراسة منهج تحليل مالي متقدم، كما راجعت ما تم وضعه من نماذج لبناء نظام إنذار مبكر، وخاصة ما وضعه صندوق النقد الدولي للعام 2000 واعتمدته الدول الصناعية العشر G10 ليتم تطبيقه على الدول الأعضاء بالصندوق لعام 2007. وبهذا الخصوص، فقد جاءت النماذج المقترحة ببناء نظام إنذار مبكّر مكون من بيانات/ مؤشرات للسلامة المالية والتي لم تتجاوز 54 مؤشرا في أفضل الأبحاث والكتابات. أما الأطروحــة هذه، فقد طـورت 73 مؤشرا إضافيا لبناء نموذج مكون من 121 مؤشرا تحت ست مجموعات استنادا لمنهجية CAMELs للتحليل المالي، والتي تشمل ملاءمة رأس المال، ونوعيّة أو كفاءة الموجودات، كفاءة الإدارة، الإيراد والأرباح والكفاءة والتنافسية،والسيولــة، والحساسية لمخاطر السوق والانفتاح . طبقت الدراسة منهج أولسون Ohlson Logit Approach اللوجستي للتحليل، ومنهج التحليل التمييزي Multivariate Discriminate Approach. كما استخدمت الدراسة التحليل الإحصائي الوصفي، وتم بناء معيار للصناعة لغايات المقارنة، إضافة الى التحليل المقارن بين البنوك ، وللبنوك ذاتها خلال سنوات التحليل. كما هو معروف، فقد تعرض الاقتصاد الأردني الى أزمتين بنكيتين كانت الأولى في منتصف الثمانينات، والتي بدأت ببنك البتراء ، والثانية في مطلع التسعينات والتي بدأت ببنك المشرق وبنك عمان للإستثمار، وانتهت ببنك فيلادلفيا للاستثمار. وبتحليل واقع تلك الأزمات، يتضح جليا الافتقار الشديد الى الشفافية، وضعف التشريع والتنظيم الفعال لرقابة أداء البنوك، وعدم فعالية رقابة البنك المركزي أو حتى التساير مع واقع الحال، وانتشار الفساد الداخلي فيما بين المؤسسة البنكية، وكذلك الفساد والغش داخل البنوك ذاتها. وعلى الرغم من أن الأردن قد وقع بعدة أزمات بنكية منذ العام 1986، إلاّ إنه وحتى تاريخه لا يوجد نظام أو وسيلة مخططة للتنبؤ بالأزمات البنكية أو الاقتصادية، من هنا تأتي أصالـة هذه الأطروحـة. تؤكد الدراسة، أن الفشل البنكي الذي حدث في الاقتصاد الأردني لم يكن جـرّاء عوامل اقتصادية كليـّة، ولكن كان بشكل رئيس نتيجة لســوء الإدارة كعامل حاسم وأساس. لذلك كان معظم الفشل البنكي نتيجة للقرارات البنكية الخاطئة، والافتقار الى السياسات الحصيفة، وضعف المتابعة المنظمة من قبل السلطة النقدية (البنك المركزي). وقد خلصت الأطروحة الى العديد من النتائج من أهمها: • أوضحت البنوك الفاشلة تشتتا كبيرا في معيار الصناعة مقارنة مع البنوك الناجحة، فقد جاءت بنوك الأردن والخليج، والسوري الأردني، والبتراء بأعلى تشتت لمعيار الصناعة في العام 1987. وفي العام 2002 بيّن التحليل المقارن أن بنك الأردن والخليج، وبنك فيلادلفيا للاستثمار قد حازا على أعلى تشتت لمعايير السلامة المالية، وهذه الحقيقة تفسّر الأزمة التي حدثت مؤخرا. • كانت البنوك الأجنبية أفضل حالا من حيث مؤشرات السلامة المالية. • تنبأت مؤشرات ملاءمة رأس المال في تصنيف البنوك الناجحة والفاشلة بنسبة (81.7 % ). واستطاعت مؤشرات نوعية الموجودات تصنيف البنوك بنسبة ( 91.5 %)، كما استطاعت مؤشرات الإيراد والربحية والكفاءة والمنافسة تصنيف البنوك بنسبة (81.7 %). أمّا مؤشرات السيولة فأمكنها تصنيف البنوك بنسبة (76.3 %)، في حين أن مؤشرات الحساسية قد جاءت بأقل تصنيف ليصل الى ( 70%) فقط، وأخيرا فان مؤشرات الإدارة لم تتوفر البيانات لها لإجراء التحليل المطلوب. • للبنوك الفاشلة نسبة كفاءة أعلى بكثير من البنوك الناجحة (نسبة الكفاءة هي النفقات من غير الفائدة إلى (صافي دخل الفائدة + الدخل من غير الفائدة)). وعلى الوجه الآخر، أثبتت الموجودات السائلة علاقتها الطردية بالفشل البنكي. • لنسبة السيولة السريعة علاقة طردية بالفشل البنكي،إذ أن زيادة السيولة لحد معين يدل على تكدس قيمة كبيرة من المخزون المالي، والذي ينتهي بالأثر السلبي. وبناء على النتائج المدرجة أعلاه، توصي الدراسة بما يلي: • إنشاء وحدة " نظام الإنذار المبكر" أو وحدة" توجيه المؤسسات المالية" تحت إشراف البنك المركزي ، وزارة الماليــة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهذه الوحدة يقترح أن تتضمن ممثلين عن البنك المركزي؛ وزارة التخطيط؛ وزارة المالية؛ وزارة الصناعة والتجارة؛ الشركة الأردنية لضمان القروض، وشركة ضمان الودائع، وممثلين عن البنوك التجارية، وممثل للمؤسسات المالية الأخرى. وينبغي على اللجنة أن تقوم بإجراء تحليل معايير الحصافة المالية لتتضمن مجموعتين من المؤشرات، مؤشرات الحصافة على المستوى الكلي للبنوك، ومؤشرات على المستوى الجزئي لكل بنك. • كما توصي الدراسة، بإنشاء "شبكة للحماية البنكيــة" للتأكد من استقرار مؤشرات السلامة المالية |
|---|
عناصر مشابهة
-
The Efficiency of Financial Warning Systems Used in Jordanian Banks to Predict Banking Crises
بواسطة: أبو رمان، أشرف حماد موسى منشور: (2020) -
A Comparative Study for the Models Used in Early Warning System to Anticipate Crises: Case Study of Jordan
بواسطة: بنى أحمد، حسين طارق منشور: (2015) -
Developing an early warning system for currency crises: the case of Jordan 1984-2008
بواسطة: Jdaitawi, Qasim منشور: (2010) -
Early Warning to Banking Crises in the Dual Financial System in Indonesia : The Markov Switching Approach
بواسطة: نورفلة، عرفان منشور: (2018) -
The Effect of Early Warning Indicators for the Banking System on Inflation in Iraq Using the ARDL Model
بواسطة: Al-Jaburi, Sawsan Karim Hwadan منشور: (2022)
