المصدر: | المجلة المصرية للدراسات التجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنصورة - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | المهدي، إبراهيم محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الطير، محمد محمد (م. مشارك) , عجوة، أماني محمد عبدالمجيد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج 34, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الصفحات: | 571 - 584 |
رقم MD: | 60061 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: |
التأمين
| القروض
| المخاطر المالية
| شركات التأمين
| البنوك
| الديون المتعثرة
| التسهيلات الإئتمانية
| الخسائر
| التعويضات
| الاستثمار
| البطالة
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو استخدام نموذج Credit Metrices لتحديد التزام شركة تأمين الائتمان للقروض الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال استخدام النموذج في حساب قيمة الخسائر غير المتوقعة والقيمة عند الخطر ويمكن عرض المقترحات التي تساعد في تحديد التزام شركة التأمين في النقاط التالية: * يقترح الباحث الاستفادة من خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في مجال تحديد احتمال العجز عن السداد لكل عميل من عملاء البنك، كذلك يجب أن يحدد البنك بشكل دقيق قيمة الاستردادات التي يمكن الحصول عليها من ضمانات القرض في حالة حدوث عجز عن السداد. * يقترح الباحث استخدام نموذج Credit Risk+ لتحيد القيمة عند الخطر وكذلك قيمة الخسائر غير المتوقعة. حيث يتم التعامل مع العمليات التأمينية كمحفظة بالكامل. وحتى يمكن تطبيق النموذج بدون أي تعقيدات رياضية يتم تقسيم محفظة البنك الذي يرغب في شراء الحماية التأمينية إلى محافظ صغيرة وتقسيم المحافظ الصغيرة إلى مجموعات، حيث يتم إيجاد توزيع الخسائر لكل مجموعة بموجب افتراض أن احتمال حدوث العجز عن السداد يتبع توزيع بواسون. وبعد ذلك يتم إيجاد توزيع الخسائر لكل محفظة صغيرة باستخدام الدالة المولدة للاحتمال. وباستخدام هذا التوزيع يتم إيجاد القيمة عند الخطر للتوزيع عند درجة ثقة 99%، تم إيجاد قيمة الخسائر غير المتوقعة واستبعاد نسبة اشتراك المؤمن له في الخسائر غير المتوقعة لتحديد قيمة التزام شركة التأمين. * ويقترح الباحث أيضا قيام خبير اكتواري بتسعير تأمين الائتمان، كما يجب أن ترتب شركة تأمين الائتمان اتفاقيات لإعادة التأمين حتى تضمن أفضل توزيع للمخاطر. |
---|