أثر المخاطر المالية على العوائد غير العادية للأسهم في البنوك التجارية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effects of Financial Risks on Abnormal Returns of the Stock in Commercial Banks |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | مرار، فادي عمر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشبيري، فارس ناصيف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 133 |
| رقم MD: | 637404 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الأعمال |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
228
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثار المخاطر المالية على العوائد غير العادية للأسهم ، كذلك معرفة أي المخاطر المالية أكثر تأثيرا وارتباطا بالعوائد غير العادية، من خلال اختبار مدى الارتباط، بين مؤشرات قياس المخاطر المالية (مخاطر سعر الفائدة ، مخاطر السيولة، مخاطر الائتمان ، مخاطر أسعار الأسهم ، مخاطر السوق ) بالعوائد غير العادية. اعتمد الباحث على المنهج التحليلي وعلى المعادلات والنسب المالية في اختبار وقياس العلاقة بين مقاييس المخاطر المالية والعوائد غير العادية، وتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة ما بين 2003 إلى 2010 . حيث تم اختيار عينة بلغت (13) بنكاً تجارياً. حيث تم تحليل البيانات بإستخدم برنامج (Eviews) التي تم جمعها من خلال بيانات البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان خلال فترة ما بين 2003 إلى 2010، وبالتحديد تم استخدام نموذج انحدار المربعات الصغرى Ordinary Least Squares Regression للتعرف على العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة وذلك عن طريق معامل الميل Slop Coefficient ودرجة أهميته و التي تقاس عن طريق احتساب T-Value وكذلك القوة التفسيرية للنموذج R^2 Adjusted باستخدام نموذجي الانحدار البسيط والمتعدد، حيث يتم فحص العلاقات المفترضة بين المتغيرات المستقلة والمتغير الأكثر تأثيرا على المتغير التابع. توصلت الدراسة الى عدة نتائج، أبرزها، وجود أثر دال إحصائيا بين المخاطر المالية على العوائد غير العادية للبنوك التجارية الأردنية، ووجود أثر ذي دلالة إحصائية، لمخاطر أسعار الأسهم على العوائد غير العادية للبنوك التجارية الأردنية، كما توصلت إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية، لمخاطر السوق على العوائد غير العادية للبنوك التجارية الأردنية. يوصي الباحث، بالأخذ بعين الاعتبار، بوجود إرتباط بين مؤشرات المخاطر المالية والعوائد غير العادية ، حيث إن التغيير بين مؤشرات المخاطر المالية يؤدي إلى إحداث تغير في العوائد غير العادية ، وأهمية إعطاء الأوزان لمتغير مخاطر الأسهم ومخاطر السوق، باعتبارهما منبئين قويين ولهما تأثير سلبي على العوائد غير العادية، ويوصي بأهمية متابعة المتغيرات المالية واعتبارها مصدرا مهما في دراسة العوائد غير العادية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر المخاطر النظامية على عوائد الأسهم للبنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة "2000-2020"
بواسطة: أبو عبيد، علاء فتحي نافع منشور: (2023) -
أثر المخاطر النظامية على عوائد الأسهم للبنوك التجارية الأردنية خلال الفترة "2000-2020"
بواسطة: أبو عبيد، علاء فتحي نافع منشور: (2023) -
إطار مقترح لقياس أثر إدارة الأرباح على العوائد غير العادية والمخاطر غير المنتظمة للأسهم العادية: دراسة تطبيقية على البورصة المصرية
بواسطة: جابر، خالد فتحی منشور: (2018) -
أثر خصائص مجلس الإدارة على العوائد غير العادية للأسهم في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية : دراسة إختبارية
بواسطة: دخل الله، محمد مصطفى محمد منشور: (2015) -
المخاطر والعائد في صيغ التمويل الإسلامية : دراسة تطبيقية على البنوك التجارية السودانية 1991 - 2001 م
بواسطة: علي، عبدالخالق أبكر سليمان محمد منشور: (2005)
