ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توظيف عقود الخيارات المالية ال...>الوصف

توظيف عقود الخيارات المالية المتقدمة لبناء محفظة التحوط : دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي العراقي

المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، علي عبودي نعمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 280 - 298
DOI: 10.33843/1152-005-002-015
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 678140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الهندسة المالية | النظام المالي | الاجهزة المصرفية | العقود | القوانين والتشريعات | القطاع المصرفي | الاسواق المالية العراقية | الادارة المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أضحى استعمال الهندسة المالية وأدواتها ومنها عقود الخيارات الموضوع الأكثر معاصرة في حقل الإدارة المالية، فقد شهد التعامل بها نموًا انفجاريًا خلال الربع الأخير من القرن العشرين نتيجة التطورات الاقتصادية التي عمت العالم وفتح الأسواق العالمية وزيادة حده المنافسة. ترافق مع هذا التطور حالة عدم التأكد لما ستكون عليه الأسعار الحاضرة في المستقبل والتي تؤدي إلى تكبد الخسائر والتعرض إلى مخاطرة الأسعار أي مخاطرة السوق إذا ما اتجهت الأسعار بخلاف ما هو مرغوب أو متوقع. وعلى أساس ذلك جاءت هذه الدراسة لتقدم إطار معرفي وتطبيقي لطبيعة وكيفية توظيف عقود الخيارات للتحوط من تقلبات الأسعار الحاضرة والمستقبلية، ومن ثم التخلص من الخسائر الناجمة عن ذلك وتخفيض مخاطرة تقلبات الأسعار تباعًا، فضلًا عن أهميتها في مجالات المضاربة من خلال استثمار أموال قليلة للمتاجرة بها في السوق المالي لغرض تحقيق الأرباح جراء تقلبات الأسعار. وتأسيسا على ما تقدم جاءت أهمية الدراسة من خلال اعتمادها نماذج رياضية وتطبيقية متقدمة، لها استعمالات واسعة في مجال الخيارات في الأسواق المالية العالمية الكفؤة، ومحاولة تطبيقها في سوق المال العراقي، في بيئة المصارف العراقية الخاصة.

Become the use of financial engineering tools and options contracts more contemporary topic in the field of financial management, there has been handled explosive growth during the last quarter of the twentieth century as a result of economic developments across the world, opening world markets and increased competition. This development coincided with the uncertainty of what will be the price of the present in the future and that leads to incur losses and exposure to risk any risk of market prices if prices moved other than what is desirable or expected. On the basis of that came this study provides a framework of knowledge and application of the nature and how to employ options contracts to hedge against price fluctuations present and future, and then get rid of the resulting losses and reduce the risk of price fluctuations, respectively, as well as its importance in the areas of speculation by investing little money for trading in financial market for the purpose of making profits due to price fluctuations. Based on the foregoing the importance of the study through the adoption of mathematical models and applied advanced, have wide uses in the field of options in the global financial markets efficient, and to try out in the Iraqi capital market, in an environment of Iraqi private banks.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.