ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نماذج SARIMA للتنبؤ بس...>الوصف

استخدام نماذج SARIMA للتنبؤ بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: حجاج، عبدالوهاب السيد عبدالوهاب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hagag, Abd El-Wahab
المجلد/العدد: مج17, ع49
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 397 - 435
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 704085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الدولار الأمريكي
الجنيه المصري
السلاسل الزمنية
سعر صرف العملة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: في هذا البحث تم تطبيق نماذج السلاسل الزمنية الموسمية Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) كأحد نماذج بوكس. جينكنز لتحليل السلاسل الزمنية للبيانات ربع السنوية بسعر الصرف التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الفترة من الربع الأول من عام 1998 وحتى الربع الثالث من عام 2010. ومن خلال تقدير معاملات الارتباط الذاتي والجزئي تبين أن السلسلة الزمنية للصرف التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي غير ساكنة كما أنها تتضمن تأثير عنصر الموسمية، ولجعل السلسلة ساكنة تم أخذ الفروق الأولى، ومن خلال إعادة تقدير معاملات الارتباط الذاتي والذاتي الجزئي تبين أن النموذج الملائم هو النموذج الموسمي المضاعف SARIMA (1,1,1) (1,1,1)4 وقد تم التأكد من أن هذا النموذج هو جيد ويعطي تنبؤات دقيقة وقريبة من البيانات الحقيقية من خلال حساب الإحصائية Q التي اتضح عدم معنويتها، وأخيرا تم عمل تنبؤات التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من الربع الثالث لعام 2008 وحتى الربع الثالث لعام 2010. \
ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.