استخدام نماذج SARIMA للتنبؤ بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي
| المصدر: | مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي |
| المؤلف الرئيسي: | حجاج، عبدالوهاب السيد عبدالوهاب (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hagag, Abd El-Wahab |
| المجلد/العدد: | مج17, ع49 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 397 - 435 |
| ISSN: |
2357-0636 |
| رقم MD: | 704085 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
89
| المستخلص: |
في هذا البحث تم تطبيق نماذج السلاسل الزمنية الموسمية Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) كأحد نماذج بوكس. جينكنز لتحليل السلاسل الزمنية للبيانات ربع السنوية بسعر الصرف التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الفترة من الربع الأول من عام 1998 وحتى الربع الثالث من عام 2010. ومن خلال تقدير معاملات الارتباط الذاتي والجزئي تبين أن السلسلة الزمنية للصرف التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي غير ساكنة كما أنها تتضمن تأثير عنصر الموسمية، ولجعل السلسلة ساكنة تم أخذ الفروق الأولى، ومن خلال إعادة تقدير معاملات الارتباط الذاتي والذاتي الجزئي تبين أن النموذج الملائم هو النموذج الموسمي المضاعف SARIMA (1,1,1) (1,1,1)4 وقد تم التأكد من أن هذا النموذج هو جيد ويعطي تنبؤات دقيقة وقريبة من البيانات الحقيقية من خلال حساب الإحصائية Q التي اتضح عدم معنويتها، وأخيرا تم عمل تنبؤات التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من الربع الثالث لعام 2008 وحتى الربع الثالث لعام 2010. |
|---|---|
| ISSN: |
2357-0636 |
عناصر مشابهة
-
استخدام نماذج السلاسل الزمنية للتنبؤ بسعر الصرف في السودان خلال الفترة من (2000 - 2013م)
بواسطة: علي، أسماء الطيب موسى منشور: (2016) -
تقلبات سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار وأثره على الصادرات
بواسطة: البهلول، محمود عبدالرحمن السيد منشور: (2023) -
تقدير نموذج ARMA الدوري "PARMA" مع نموذج GARCH الدوري المختلط "M-PGARCH" بالتطبيق على بيانات سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي
بواسطة: مبارك، آمال السيد عبدالغني منشور: (2022) -
إستخدام نماذج السلاسل الزمنية للتنبؤ بمتوسط سعر الصرف الشهري في السودان خلال الفترة ( 2010 - 2015 م )
بواسطة: حمد، يس سعيد عبدالله منشور: (2016) -
العلاقة بين سعر الصرف والمستوى العام للأسعار بالتطبيق على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة 1989-2014
بواسطة: عبدالحفيظ، عبير شعبان عبده منشور: (2015)
