ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين أحجام التداول وعوا...>الوصف

العلاقة بين أحجام التداول وعوائد الأسهم في الأسواق المالية العربية

العنوان بلغة أخرى: The Relationship between Trading Volume and Stock Return in Arab Stock Markets
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الإقتصاد والإدارة
الناشر: جامعة الملك عبد العزيز
المؤلف الرئيسي: الزبيدي، حمزة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، خالد أحمد عواد (م. مشارك), طويرش، عبدالله عويد مفلح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 22, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 3 - 26
ISSN: 1319-0997
رقم MD: 71262
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار الأسهم | الأسواق المالية | الأسهم | عمان | البحرين | مصر | المضاربة (فقه إسلامي) | المستثمرون | الضرائب | العالم العربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: تم اختبار العلاقة بين أحجام التداول وعوائد الأسهم في سبع أسواق عربية وذلك باستخدام البيانات الشهرية لمتغيرات الدراسة خلال الفترة (1994- 2003 م) حيث تم الحصول على البيانات من قاعدة البيانات لصندوق النقد العربي وهدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العلاقة بين أحجام التداول وعوائد الأسهم، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ترابطية (Contemporaneous) موجبة بين متغيرا حجم التداول وعوائد الأسهم في ثلاثة أسواق وعدم وجود علاقة ترابطية Contemporaneous)) بين متغيرا حجم التداول وعوائد الأسهم في بقية الأسواق، وجود علاقة سببية (Causality) نتجه من عوائد الأسهم إلى حجم التداول في كل من سوق عمان المالي، سوق البحرين للأوراق المالية والهيئة العامة لرأس المال بمصر وعدم وجود علاقة سببية (Causality) تتجه من حجم التداول إلى عوائد الأسهم في كل الأسواق ووجود علاقة ثنائية بين القيمة المطلقة لعوائد الأسهم وحجم التداول في سوق عمان وعدم وجود علاقة سببية (Causality) نتجه من حجم التداول إلى القيمة المطلقة لعوائد الأسهم أو من القيمة المطلقة لعوائد الأسهم إلى حجم التداول في بقية الأسواق.

We examine the dynamic relation between trading volume and return in seven Arab Stock Markets by using monthly data of stock indexes that are obtained from Arab Monetary Fund database covering the period from 1994-2003. The results show a positive correlation between trading volume and return and the absolute value of return. Granger causality test demonstrates for some countries; return cause volume but not volume cause return. And there is bidirectional relation between trading volume and absolute value of return in Amman Stock Market. The results are robust across the seven stock markets.
ISSN: 1319-0997

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.