الخصائص العشوائية لمؤشرات الأسعار وإمكانيات التنبؤ بالعوائد فى أسواق الأوراق المالية الخليجية
| المصدر: | مجلة التعاون |
|---|---|
| الناشر: | مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الأمانة العامة - قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية |
| المؤلف الرئيسي: | مزاهدية، رفيق حمادة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mezahdia, Rafik |
| المجلد/العدد: | س29, ع88 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 41 - 94 |
| ISSN: |
1010-7096 |
| رقم MD: | 714020 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على " الخصائص العشوائية لمؤشرات الأسعار وإمكانيات التنبؤ بالعوائد في أسواق الأوراق المالية الخليجية". واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت عينة البحث من السلاسل الزمنية للمؤشرات العامة للأسعار اليومية لبورصات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في السعودية، البحرين، الكويت، وقطر، دبي، أبو ظبي ومسقط. وتمثلت أدوات البحث في استخدام إحصائية جارك بيرا، التي وظفت في اختبار فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة مؤشر السعر وعوائدها، وتم استخدم الاختبارات الاستقرارية والارتباط الذاتي لإمكانية التنبؤ بالتغيرات السعرية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الارتفاع النسبي لمتوسطات العوائد في الأسواق المالية الخليجية، غير أن تذبذب العوائد اليومية للمؤشرات محسوباً بالانحراف المعياري كان مرتفعاً، مما يؤشر على ارتفاع درجة تقلب العوائد ومن ثم شدة المخاطرة الكلية لهذه الأسواق، فمقابل تحقيقها لعوائد مرتفعة، تتعرض لدرجة مخاطرة عالية (تذبذب عائد المؤشر حول متوسطه)، ويبدو ذلك منطقياً، حيث يترافق عادة الاستثمار المالي مرتفع العائد مع درجة المخاطرة العالية. وأكدت على أن نتائج اختبار جارك بيرا أكدت على عدم اتباعه سلاسل العوائد في البورصات المدروسة للتوزيع الطبيعي، وبالتوازي مع ذلك، أشارت معاملات دول الارتباط الذاتي إلي وجود ارتباط ذاتي قوي وموجب عند التأخير الأول في قيم العوائد اليومية لمؤشرات البورصات الخليجية (عدا بورصة دبي) ويكشف ذلك عن حقيقة عدم اتباع سلاسل العوائد اليومية في جل البورصات الخليجية لفرضية السير العشوائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1010-7096 |
عناصر مشابهة
-
الخصائص العشوائية لمؤشرات الأسعار وإمكانيات التنبؤ بالعوائد في أسواق الأوراق المالية الخليجية
بواسطة: مزاهدية، رفيق حمادة منشور: (2014) -
نموذج مقترح للتنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم: دراسة تطبيقية
بواسطة: عابدين، عبدالقادر عبدالعظيم منشور: (2016) -
تأثير السيولة على أداء محافظ الأسهم العادية دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية
بواسطة: الخفاجي، علي جيران عبد علي منشور: (2015) -
أثر السيولة على عوائد الأسهم في الأسواق المالية الناشئة : دراسة تطبيقية على سوق عمان المالي للفترة (2005 - 2011)
بواسطة: الكساسبة، مراد محمد منشور: (2014) -
سبل التغلب على المشكلات التى تواجه تكامل أسواق المال فى الخليج
بواسطة: الشمري، لطيفة نايف منشور: (2015)
