Forward-backward stochastic differential equations and applications to stochastic optimal control
| المؤلف الرئيسي: | Al Harbi, Nawal Mohammed (Author) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | Al Hussein, Abd Alrahman (Advisor) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | بريدة |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 36 |
| رقم MD: | 727211 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة القصيم |
| الكلية: | كلية العلوم |
| الدولة: | السعودية |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
44
| المستخلص: |
تهدف هذه الأطروحة إلى إثبات وجود ووحدانية حلول المعادلات التفاضلية العشوائية الاقترانية التقدمية الارتجاعية في ظل وجود فترات زمنية كبيرة عشوائية، ومن ثم دراسة مسألة تحكم عشوائي أمثل. حيث يتم وصف نظام التحكم فيها طبقا لنظام من معادلات تفاضلية عشوائية من النوع أعلاه بحيث تقاد بعملية وينير (Wiener process) في ظل فضاء هلبرت. نعتبر في هذه الدراسة عمليات تحكم ملائمة لترشيح فرعي من الترشيح الطبيعي لعملية وينير. ونشتق شروطا كافية وشروط أخرى لازمة لمسألة التحكم ذات المعلومات الجزئية محل الدراسة. إن مجال التحكم هنا محدب، كما أن معامل الانتشار (معامل عملية وينر) في المعادلة التقدمية من نظام معادلاتنا العشوائية يحتوي كذلك على متغير تحكم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Introduction to Stochastic Differential Equations
بواسطة: Musa, Sara Mohammed Ahmed منشور: (2014) -
Backward Stochastic Evolution Equations in Infinite Dimensions
بواسطة: Al Hussein, Abd Alrahman منشور: (2002) -
Stochastic Differential Equation Perturbed by Poisson Noise
بواسطة: Bechoua, Hana منشور: (2019) -
AN EFFICIENT GALERKIN METHOD FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH APPLICATIONS TO DARCY'S EQUATION
بواسطة: Al Rubaee, Radwan Ali Ali منشور: (2014) -
the stochastic differential equations
بواسطة: Al Satami, Khalid Ali F. منشور: (2008)
