ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Effect of Prices Trends on the Cross - Section of Stock Return: Evidence from Amman Stock Exchange

العنوان بلغة أخرى: تأثير اتجاهات الأسعار على عوائد الأسهم المقطعية: دليل من بورصة عمان للأوراق المالية
المؤلف الرئيسي: Abidi, Mohannad R. M. (Author)
مؤلفين آخرين: الربضي، ديما وليد حنا (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 81
رقم MD: 733259
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 03512nam a22003377a 4500
001 0055957
041 |a eng 
100 |9 384663  |a Abidi, Mohannad R. M.  |e Author 
245 |a The Effect of Prices Trends on the Cross - Section of Stock Return: Evidence from Amman Stock Exchange 
246 |a تأثير اتجاهات الأسعار على عوائد الأسهم المقطعية: دليل من بورصة عمان للأوراق المالية 
260 |a اربد  |c 2015 
300 |a 1 - 81 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية الاقتصاد و العلوم الادارية  |g الاردن  |o 0754 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى اختيار ما إذا كان عامل الاتجاه ذو دلالة إحصائية في تفسير العوائد المقطعية للأسهم المدرجة في بورصة عمان للأورق المالية على الفترة (2004-2013). ‎تختبر الدراسة أيضا الدلالة الإحصائية لعوامل الخطورة العامة (MOM, SMB, HML, & MKT) في تفسير العوائد المقطعية للأسهم المدرجة في بورصة عمان على نفس الفترة. إضافة إلى ذلك فإن الدراسة تهدف إلى إيجاد النموذج الأمثل لتفسير عوائد الأسهم المقطعية في بورصة عمان من بين نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ونموذج فاما وفرينش ‎(1993) ونموذج كارهارت (1997) ونفس النماذج مضافا إليها عامل الاتجاه. تتمثل بيانات الدراسة من المشاهدات اليومية ل ‎30 شركة مدرجة في بورصة عمان للأورق المالية تم اختيارها تبعا لآلية اختيار محددة. تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لعوامل الخطورة العامة (MOM, SMB, HML, & MKT) على عوائد الأسهم المقطعية للشركات المدرجة في بورصة عمان على فترة الدراسة. كما تشير الدراسة أيضا إلى أن عامل الاتجاه (Trend Factor) أفضل من عامل الزخم (MOM) في تفسير عوائد الأسهم المقطعية. إن نموذج فاما وفرينش ‎(1993) مضافا إليه عامل الاتجاه هو النموذج الأمثل حيث أنه يفسر عوائد 73% من الشركات في عينة الدراسة. 
653 |a عوائد الأسهم  |a سوق عمان المالي  |a اتجاهات الأسعار  |a تسعير الأصول  |a السياسة المالية 
700 |9 346986  |a الربضي، ديما وليد حنا  |e Advisor 
856 |u 9802-003-005-0754-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-003-005-0754-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-003-005-0754-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-003-005-0754-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-003-005-0754-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-003-005-0754-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-003-005-0754-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-003-005-0754-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-003-005-0754-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-003-005-0754-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9802-003-005-0754-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 733259  |d 733259 

عناصر مشابهة