| LEADER |
03718nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0127923 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 391363
|a شحماط، رابح
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a كفاءة الأسواق المالية بين المدخلين التحليل الأساسي والتحليل الفني
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عنابة
|c 2013
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 83 - 93
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a نشأت النمذجة المالية لتقلبات أسعار البورصة التي تستخدم القوانين الاحتمالية ذات الخاصية الأساسية المتمثلة في أن تزايدات تغيرات أسعار البورصة هي مستقلة ومتطابقة التوزيع، مع أعمال لويس باشلوييه Louis Bachelier (1900) الذي درس تطور أسعار التداول في بورصة باريس باستخدام حساب الاحتمال بمتغير مستمر، أي بسيرورة المشي العشوائي أو الحركة البراونية الحسابية. ومع بداية الستينات من القرن الماضي أعاد جيل الباحثين أمثال M.F.M. Osborne (1959) و P.A Samuelson (1965) الاعتبار لأعمال Bachelier بتمثيل أسعار الأصول المالية بواسطة حركة بروانية هندسية بحيث تنبع الأسعار اللوغاريتمية ذاتها حركة براوزية، وذلك لتفادي القيم السالبة للأسعار.
|b The first complete development of a theory of random walks in security prices is due to Louis Bachelier (1900). In statistical terms the theory says that successive price changes are independent, identically distributed random variables. Unfortunately his model was independently derived by M.F.M. Osborne over fifty years later. Osborne shows that common stocks prices have properties analogous to the movement of molecules. The Bachelier-Osborne model begins by assuming that price changes from transaction to transaction in an individual security are independent, identically distributed random variables.
|d La modélisation financière des fluctuations boursières utilisant des lois de probabilité, qui possèdent la propriété fondamentale d’avoir des accroissements indépendants et identiquement distribuées (i.i.d.), a émergé avec les travaux de Louis Bachelier (1900) qui s’est intéressé à l’évolution des cours à la Bourse de Paris. La contribution majeure de Bachelier a été de modéliser les rentabilités boursières avec le calcul des probabilités en temps continu, c’est-àdire, avec un processus de la marche aléatoire ou mouvement brownien arithmétique. Dans les années soixante, La génération des chercheurs comme M.F.M. Osborne (1959) ou P.A. Samuelson (1965) qui a réhabilité les travaux de Bachelier a aussi suggéré que l’on considère les prix d’actifs comme suivant un mouvement brownien géométrique de sorte que les prix logarithmique suivent eux-mêmes un mouvement brownien.
|
| 653 |
|
|
|a السياسة الإقتصادية
|a التنمية الإقتصادية
|a النمو الإقتصادي
|a الأسواق المالية
|a التحليل الفني
|a مستخلصات الأبحاث
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 005
|e El Tawassol Review
|f al-tawāṣul
|l 035
|m ع35
|o 0969
|s مجلة التواصل
|v 000
|x 1111-4932
|
| 856 |
|
|
|u 0969-000-035-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 744819
|d 744819
|
