ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد المحفظة الإستثمارية المث...>الوصف

تحديد المحفظة الإستثمارية المثلى لسوق دبي المالي في ظل سياسة التنويع

العنوان بلغة أخرى: Determine The Optimal Portfolio For The Dubai Financial Market Under The Policy of Diversification
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - شئون البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: بتال، أحمد حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Battal, Ahmad Hussien
مؤلفين آخرين: الصبيحي، فائز هليل سريح (م. مشارك) , الدليمي، وسام حسين على حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج24, ع3
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يوليو / شوال
الصفحات: 47 - 61
DOI: 10.12816/0035572
ISSN: 2410-8723
رقم MD: 761928
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المحافظ الإستثمارية | سوق دبي المالي | الإمارات العربية المتحدة
كلمات المؤلف المفتاحية:
البرمجة التربيعية | The Dubai Financial Market | المحفظة الاستثمارية المثلى | The Optimal Portfolio | سوق دبي المالي | Quadratic Programming
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق نموذج البرمجة التربيعية على قطاعات سوق دبي المالي للفترة 2009-2014 لاختيار المحافظ الاستثمارية المثلى ومن خلال توظيف الأداة Excel Solver لحل مسألة البرمجة التربيعية، ومن أجل إظهار أثر التنويع على المحافظ الاستثمارية المثلى في سوق دبي المالي على افتراض إتباع ثلاثة سياسات للتنويع (منخفضة، متوسطة، مرتفعة). \ أن تطبيق سياسية التنويع على المحافظ الاستثمارية المثلى في سوق دبي المالي سيقود إلى تدنية المخاطر بنسب أكبر من انخفاض العوائد، كما أظهرت النتائج أن هنالك علاقة طردية بين العوائد الممكنة والمخاطر التي تقابلها للمحافظ الاستثمارية المثلى وفي ظل سياسات التنويع المختلفة.

This study aimed to apply the quadratic programming model in Dubai Financial Market sectors for the period 2009 to 2014 to select the optimal portfolios and by using employment of Excel Solver solve the quadratic programming problem, in order to show the impact of diversification on optimal portfolios in the Dubai Financial Market, we had been assumed to follow three policies of diversify (low, medium, high). \ The results showed that, the application of portfolio diversification to optimize the Dubai Financial Market policy will lead to the minimization of the risk more than returns, the results also showed that there is a positive relationship between risk and returns for all portfolios and under different optimal diversification policies.
ISSN: 2410-8723

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.