ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير المخاطر المصرفية على الأ...>الوصف

تأثير المخاطر المصرفية على الأداء المالي وإنعكاستها على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية

العنوان بلغة أخرى: Banking's Risks Impact on the Financial Performance and their Impact on the Market Value of the Egyptian Listed Commercial Bank's Shares
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: فارس، حسن إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fares, Hasan Ismail
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 175 - 248
DOI: 10.21608/JSEC.2015.163964
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 763563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك التجارية | الأوراق المالية المصرية | الأداء المالي | المخاطر المصرفية | مخاطر الائتمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر سعر الفائدة | مخاطر ائتمان | مخاطر السيولة | مخاطر التشغيل | مخاطر أسعار الصرف | مخاطر رأس المال | مخاطر الرافعة المالية | القيمة السوقية لاسهم البنوك التجارية | الأداء المالي | Interest Rate Risk | Credit Risk | Liquidity Risk | Operational Risk | Exchange Rate Risk | Capital Risk | Leverage Risk | Market Value of Stocks of Commercial Banks
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

343

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي بحث تأثير المخاطر المصرفية والمتمثلة في مخاطر سعر الفائدة، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر التشغيل، مخاطر أسعار الصرف، مخاطر رأس المال، ومخاطر الرافعة المالية على كل من القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية وأدائهم المالي، وتحديد تأثير الأداء المالي على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية. وتمثل مجتمع الدراسة في البنوك المصرية. كما تمثلت عينة الدراسة في البنوك المصرية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وعددها 9 بنوك تمثل جميع البنوك المقيدة بالبورصة المصرية بعد استبعاد بنك فيصل الإسلامي المصري، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر وذلك نظراً لطبيعة نشاطهما الخاص وعدم تمشية مع أغراض الدراسة. وقد تم إجراء الدراسة خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2010 وهي الفترة التي سبقت الأحداث السياسية التي حدثت بمصر اعتبارا من يناير 2011 والتي أثرت بشكل كبير على أداء البورصة المصرية حيث تراجعت أحجام التعاملات في السوق المصري بشكل عنيف خلال عامي 2011و 2012. وقد تم تجميع بيانات الدراسة المتمثلة في التقارير المالية ومرفقاتها والإيضاحات المتممة لها وذلك بالنسبة لكل بنوك عينة الدراسة، وبيانات التداول والأحداث المالية Corporate Actions التي تمت على أسهم تلك البنوك من خلال شركة مصر لنشر المعلومات eglD. وتمثلت الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل التباين في اتجاه واحد One Way ANOVA ومعاملات الارتباط، واختبار السببية لجرنجر. وتوصلت الدراسة إلي وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المخاطر المصرفية وكل من الأداء المالي والقيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية المختلفة الممثلة لعينة الدراسة، ووجود تأثير ذو دلالة إحصائية لتلك المخاطر علي كل من الأداء المالي والقيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية بعينة الدراسة، ووجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي والقيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية.

The study aimed to search the impact of banking’s risks which include interest rate risks, credit risks, liquidity risks, operational risks, exchange rate risks, capital risks, leverage risks on the market value of commercial banks’ stocks and its financial performance. Besides, Determining impact of the financial performance on commercial banks’ stocks price. The study’s population is Egyptian banks. The study’s sample consisted of 9 banks representing all listed banks in Egyptian Stock Exchange after excluding Faisal Islamic Bank of Egypt, and the Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt, due to the nature of their activities. The study was conducted during the period from 2006 to 2010, a period that preceeded the political events that occurred in Egypt as of January 2011, which impacted heavily on the Egyptian Stock Exchange performance, where trading volumes nave fallen drastically during the years 2011 and 2012. Data representing the financial reports and its annexes and explanatory notes for each sample banks, as well as, trading data and corporate actions is gathered from eglD. Study’s statistical methods are one-way ANOVA, correlation coefficients, fuzzy logic, and Granger’s causality test. The study found that there is a statistically significant inverse relationship between banks’ risk and banks’ performance and stocks’ price. Moreover, there is an impact of banking risks on the financial performance and commercial banks’ shares price. Furthermore, there is a statistically significant positive relationship between banks’ performance and stocks’ price.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.