ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير مخاطرة الاستثمار في سوق...>الوصف

تقدير مخاطرة الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Estimating the Financial Risks of the Iraqi Stock Exchange by Using Value at Risk VaR
المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، علي جيران عبد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 60 - 74
ISSN: 1816-9171
رقم MD: 790427
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستثمار | مخاطر الاستثمار | سوق الأوراق المالية | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ان الهدف الاساسي لهذا البحث هو تقدير مخاطر الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية باستخدام القيمة المعرضة للمخاطرة كواحدة من التقنيات الاكثر حداثة في نماذج ادارة المخاطرة، لقد استخدمت (3) من الطرق الاكثر شيوعا في تقدير VaR وهي المحاكاة التاريخية وطريقة التباين- التباين المشترك و محاكاة مونتي- كارلو وأظهرت الطريقتين الاخيريتين تقديرات اقل للمخاطرة بالمقارنة مع طريقة المحاكاة التاريخية وهو ما ادى الى رفض فرضية البحث الثانية التي تدعي عدم وجود اختلافات جوهرية في تقدير VaR باختلاف طرق القياس، غير ان الاستنتاج الاكثر اهمية لهذا البحث هو اقراره ان الاستثمار في هذا السوق لا ينطوي على خسائر جوهرية للمستثمرين ما يدعم فرضية البحث الاولى ويستوجب تحرير السوق كلياً امام الاستثمارات المالية الأجنبية، لقد اجريت الاختبارات التجريبية بمستوى ثقة (95%) وباستخدام عينة من (49) مشاهدة اسبوعية لسنة 2013 و (42) مشاهدة لسنة 2014.

The main purpose of this research is to estimate the financial risk of the Iraqi stock exchange by using value at risk, VaR, as one of the most recent techniques used in risk management models, in this thesis, I have used three of the most popular models of VaR, that is, historical simulation, variancecovariance and Monti-Carlo simulation, the variance covariance method and the Monti-Carlo simulation estimate lower risk- in general -than the Historical simulation, this case refers to reject the second hypothesis which claims no differences among the measurement methods of VaR, however, the most important finding in this research is that the Iraqi stock exchange, ISE does not include significant losses for stock investors, this finding supports accept the first hypothesis of the research and it requires deregulation of the market. The computations were made with a (95) percent confidence and using a sample of (49) weekly observation for year 2013 and (42) weekly absrvtoin for year 2014.
ISSN: 1816-9171

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.