ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفسير سلوك مؤشر سوق الأوراق ال...>الوصف

تفسير سلوك مؤشر سوق الأوراق المالية الليبي باستخدام نماذج GARCH

العنوان بلغة أخرى: Explain The Behavior of The Libyan Stock Market Using GARCH Models
المصدر: مجلة جامعة بنغازي العلمية
الناشر: جامعة بنغازي
المؤلف الرئيسي: الشركسي، عادل محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبائلي، أحمد ناجي (م. مشارك)
المجلد/العدد: س27, ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 85 - 98
رقم MD: 800216
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
ليبيا | أسواق الأوراق المالية | المؤشرات الاقتصادية | إدارة الأرباح
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى التنبؤ بحركة تذبذب مؤشر سوق الأسهم الليبي عن طريق بناء نموذج GARCH للأرباح (أو العائدات) اليومية لمؤشر السوق خلال الفترة من شهر ابريل 2008 إلى شهر يوليو 2009م. وتم استخدام نماذج GARCH لأنها يأخذ في الاعتبار الأرباح (Returns) خلال فترات التداول وكذلك التقلبات (Volatility) والذي يعتبر مقياس للمخاطرة (Risk) وبذلك تستخدم هذا النوع من النماذج لقياس العلاقة بين الربح والمخاطرة. أظهرت نتائج الدراسة أن أفضل نموذج يفسر خواص سوق الأوراق المالية الليبي ويمكن استخدامه للتنبؤ هو GARCH (1,1).

This paper aims to predict the fluctuation movement of Libyan stock market (LSM) index by building a GARCH model of the daily returns during the period from April 2008 to July 2009. GARCH model was used because it takes into account the returns during the trading period as well as the volatility, which is a measure of the risk, and thus use this family of models to measure the relationship between returns and risk. The results of this study showed that the best model that explains the properties of LSM and can be used to predict is GARCH (1,1).

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.