ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة نموذج "Arma - Garch" عند...>مارك

دراسة نموذج "Arma - Garch" عندما يتبع الخطأ توزيع "Laplace" ومقارنته مع التوزيع الطبيعي

العنوان المترجم: Studying the ARMA-GARCH Model when The Error Follows the Distribution of Laplace and Compared with The Normal Distribution
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الموسوى، جواد كاظم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غنى، على ياسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: س39, ع109
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 262 - 274
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 803782
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السلاسل الزمنية | التوزيع الطبيعى | الأساليب الإحصائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04175nam a22002417a 4500
001 0178330
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 427041  |a الموسوى، جواد كاظم  |e مؤلف 
242 |a Studying the ARMA-GARCH Model when The Error Follows the Distribution of Laplace and Compared with The Normal Distribution 
245 |a دراسة نموذج "Arma - Garch" عندما يتبع الخطأ توزيع "Laplace" ومقارنته مع التوزيع الطبيعي 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد  |c 2016 
300 |a 262 - 274 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b ARMA-GARCH model study on of the recent studies in the field of time series, and that the most important characteristic of these models to both conditional mean and conditional variance depends on the past. And most of these studies used three continuous distributions of conditional error is Normal, Student - t and General Error distributions ,and discrete type are the Poisson and the negative binomial distributions. In our research, one continuous conditional error distribution is suggested, include Laplace distribution. And then study the distribution proposed theoretically, empirically and practically. Thus the goal of the thesis is to study the time series when observations are real values and follows the random error of GARCH model in continuous distributions. The results of the experimental side in case of continuous distributions had been reached that forms where the random error follows Laplace distribution was preferable compared with the normal distribution. In practical side examined application took a representative sample of daily price in Japanese stock market that was distributed as Laplace distribution and also suffers from the problem of heteroscedasticity of the conditional variance of error, and remove the influence problem matching AR(1)-ARCH(2) model. 
520 |a تعد دراسة النموذج ARMA-GARCH من الدراسات الحديثة في مجال السلاسل الزمنية، وأن أهم ما يميز هذه النماذج أن كلا من المتوسط المشروط والتباين المشروط يعتمد على الماضي أي غير ثابتين. وأن أغلب هذه الدراسات استخدمت ثلاثة توزيعات مستمرة مشروطة للخطأ وهي (التوزيع الطبيعي وتوزيع t وتوزيع الخطأ العام). في بحثنا هذا تم اقتراح توزيع Laplace المشروط لحد الخطأ. ومن ثم دراسته نظريا وتجريبيا وعمليا. وبذلك يهدف البحث إلى دراسة السلاسل الزمنية عندما تكون مشاهدتها قيمًا حقيقية ويتبع الخطأ العشوائي لنموذج ARMA-GARCH هذا التوزيع المستمر المقترحة، وكذلك عندما تكون مشاهداتها قيما صحيحة وتتبع السلسلة الزمنية التوزيع. لقد تبين في الجانب التجريبي أن النماذج التي يكون فيها الخطأ العشوائي يتبع توزيع لابلاس كانت أفضل مقارنة بالتوزيع الطبيعي. وفي الجانب العملي أخذت عينة تمثل أسعار الأسهم اليومية في البورصة اليابانية التي كانت تتبع توزيع Laplace وتعاني أيضا من مشكلة عدم تجانس التباين للخطأ، وتم إزالة تأثير المشكلة بمطابقة النموذج AR (1)-ARCH (2). 
653 |a السلاسل الزمنية  |a التوزيع الطبيعى  |a الأساليب الإحصائية 
773 |4 الاقتصاد  |4 الإدارة  |6 Economics  |6 Management  |c 016  |e Journal of Administration and Economics  |f Maǧallaẗ al-idāraẗ wa-al-iqtiṣād  |l 109  |m س39, ع109  |o 1148  |s مجلة الإدارة والاقتصاد  |v 039  |x 1813-6729 
700 |a غنى، على ياسين  |g Ghani, Ali Yassin   |e م. مشارك  |9 427042 
856 |u 1148-039-109-016.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 803782  |d 803782 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.