ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آثر التضخم على عوائد اسهم قطاع...>الوصف

آثر التضخم على عوائد اسهم قطاعات سوق العراق للأوراق المالية: تحليل نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزعة للمدة 2005 - 2015

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Inflation on Stock Returns in Iraqi Stock Market: An Autoregressive Distributed Lag Model Analysis for period 2005 - 2015
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - شئون البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: بتال، أحمد حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Battal, Ahmad Hussien
مؤلفين آخرين: مطر، سراب عبدالكريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع2
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 96 - 117
DOI: 10.12816/0040969
ISSN: 2410-8723
رقم MD: 805494
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
عوائد الاسهم | التضخم | تحليل ARDL | السوق المالي العراقي | سوق العراق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التضخم | Inflation | عوائد الاسهم | Stock Returns | تحليل ARDL | ARDL Analysis | السوق المالي العراقي | Iraq Stock Exchange Market
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التضخم على عوائد أسهم القطاعات المكونة لسوق العراق للأوراق المالية ووظفت الدراسة منهجية الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزعة Autoregressive distributed lag model في تحليل آثر التضخم على قطاعات سوق العراق للأوراق المالية باستخدام البيانات الشهرية للمدة 2005-2015. \ ومن اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة: وجود علاقة عكسية بين التضخم وعوائد كل من (قطاع المصارف، قطاع التامين، قطاع الاستثمار، القطاع السياحي والمؤشر العام للسوق) وكذلك هنالك تكامل مشترك وتوزان طويل الأجل بين التضخم وعوائد القطاعات للمدة (2005-2015). أيضا أظهرت نتائج الاستجابة القصيرة وجود علاقة عكسية بين التضخم وعوائد قطاعات (المصارف، التأمين، الاستثمار) والمؤشر العام للسوق. هذه النتائج تؤكد بان الأسهم لا تعد وسيلة تحوط ضد التضخم في الأجل الطويل في سوق العراق للأوراق المالية.

The study aimed to analyze the impact of inflation on stock returns in Iraqi stock Market, the study used the Autoregressive distributed lag model to determine of the relationship between inflation and stock returns in Iraqi stock Market, using monthly data covering the period from 2005 to 2015. \ The results showed that inflation rate has a negative impact on stock returns (banking sector, insurance sector, investment sector, the tourism sector and the general index of the market).and there are a co-integration and long-run Relationships between inflation and stock returns for 2005-2015. Also the results showed that a short run inverse relationship between inflation and stock return for sectors (banks, insurance, investment) general index of the market. This results support that stocks does not hedges against inflation in long run in Iraq stock marked.
ISSN: 2410-8723

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.