ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل الصدمات الهيكلية لنموذج...>الوصف

تحليل الصدمات الهيكلية لنموذج الطلب الكلي باستخدام متجه الانحدار الذاتي الهيكلي SVAR : العراق حالة تطبيقية 1970 - 2010

العنوان المترجم: Analysis of the structural shocks of the aggregate demand model using the structural vector auto-regressive SVAR: Iraq, applied case 1970 - 2010
المصدر: العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عباس، زهرة حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حميد، خديجة عدنان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع41
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نيسان
الصفحات: 194 - 232
DOI: 10.33762/0672-011-041-007
ISSN: 1814-9669
رقم MD: 807328
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العراق | الناتج المحلي الإجمالي | المؤشرات الاقتصادية | علم الإحصاء
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: سعت هذه الدراسة إلى تحليل السلوك الديناميكي للناتج غير النفطي في العراق للمدة (1970-2010)، بوصفه احد مكونات الناتج المحلي الإجمالي المهم لتحقيق التنمية المستدامة, وذلك من خلال مكونات الطلب لكل من الأنفاق حكومي وخاص الاستهلاكي والاستثماري والصادرات غير النفطية، إذ توصلت دوال استجابة النبضة (impulse response function) وتجزئة التباين (variance decompositions) إلى أن أهم متغيرين يؤثران في الناتج غير النفطي هما المتغير نفسه والإنفاق الاستهلاكي الحكومي وهذا مؤشر على أن الناتج النفطي هو المحدد الوحيد للمتغيرات الاقتصادية الكلية المكونة له وان العائدات النفطية لا تضخ للاقتصاد إلا من خلال الإنفاق الحكومي الاستهلاكي, وذلك بعد تقدير نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR), والذي تم تقديره بالاعتماد على نموذج (VEC). وقد توصلت الدراسة إلى أن هنالك تكاملاً مشتركاً بين متغيرات الدراسة باستخدام اختبار جوهانسن الذي تم تطبيقه بعد التأكد من أن جميع متغيرات الدراسة متكاملة من الرتبة الأولى (1)I، بالاعتماد على اختبارات جذور الوحدة (PP, ZA, ADF)، ولقد تم استخدام اختبار نسبة الإمكان (LR) لاختبار التغيرات الهيكلية والذي اثبت خلو بيانات الدراسة من التغيرات الهيكلية بالتالي تم تقدير نموذج (VEC) بدون متغيرات صورية التي تمثل الحصار الاقتصادي والحرب.

This study sought to analyze the dynamic behavior of the non-oil GDP in Iraq for the period (1970-2010), through the components of the total demand for spending of government and private, consumption & investment and non¬oil exports, (impulse response function) &(variance decompositions) reached that the important variables affecting the non-oil GDP is the variable itself and the government consumer spending, after estimating the structural vector autoregressive (SVAR), which was estimated based on the (VEC model), where the study concluded, that there is cointegration between the study variables. By using Johansen test, which has been applied after making sure that all the variables of the study integrated from first order I(1), depending on the Unit root tests (PP, ZA, ADF), Also reached the (LR test) to, study data is free from the structural changes, hence been estimated model (VEC) without dummy variables that represent economic blockade and war.
ISSN: 1814-9669

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.