ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الكتلة النقدية على المستوى...>الوصف

أثر الكتلة النقدية على المستوى العام للأسعار في اقتصاد المملكة العربية السعودية للفترة "1975-2014 م."

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Money Stock on the General Level of Prices in the Economy of the Kingdom of Saudi Arabia for the Period "1975-2014"
المصدر: مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القصيم - كلية الاقتصاد والإدارة
المؤلف الرئيسي: حامد، قريب الله عبدالمجيد عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamid, Gareeballah Abdelmageed Abdelgadir
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مارس
الصفحات: 207 - 274
DOI: 10.12816/0048882
ISSN: 1658-404X
رقم MD: 825235
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السعودية | السياسة النقدية | أسعار السلع | الاقتصاد الكلي | التحليل المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستوي العام للأسعار | الكتلة النقدية | دالة الارتباط الذاتي | التكامل المشترك | اختبار غرانجر للسببية | نموذج تصحيح الخطأ | General Price Level | Money Stock | Auto Correlation Function | Co-Integration | Granger Causality Test | Error Correction Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى تحليل أثر الكتلة النقدية على المستوي العام للأسعار في اقتصاد المملكة العربية السعودية، خلال الفترة (1975- 2014 م)، وقد استخدمت الدراسة دالة الارتباط الذاتي، اختبار ديكي- فوللر الموسع، واختبار فيليب- بيرون لتحديد درجة التكامل للمتغيرات، وتم أيضا استخدام اختبار التكامل المشترك وفق طريقة انجل- غرانجر وطريقة جوهانس- جيسليس، لاختبار وجود العلاقة التوازنية بين المتغيرات في المدى الطوير، إضافة إلى ذلك استخدمت الدراسة نموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاه العلاقة السببية في الأجل الطويل، ومنهجية غرانجر للكشف عن اتجاه العلاقة السببية في الأجل القصير. أظهرت نتائج الاختبارات الإحصائية، أن المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى، ودلت نتائج اختبارات التكامل المشترك أن هناك علاقة توازنيه طويلة الأجل بين كلا المتغيرين، وأشارت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ إلى وجود علاقة سببية في الأجل الطويل تتجه من متغيرات النموذج المستقلة إل المستوى العام للأسعار، كما توصلت الدراسة إلى أن هنالك علاقة سبية أحادية الاتجاه تنشأ من الكتلة النقدية إلى المستوي العام للأسعار في الآجل القصير.

This paper aims at investigating the impact of money stock on the general level of prices in the Saudi economy during the period 1975-2014. The Autocorrelation function, Augmented Dickey-Fuller Test and Phillips- Pernon Test, were used to identify the order of integration for each variable separately. Co- integration test was used for each of the method Angle- Granger and Johansen- Julius's to check the existence of a long run relationship between the two variables. In addition, The Error Correction Model have been applied to determine the direction of the causality between the two variables in the long run. The Granger causality was also used to explore the direction of the causality between the two variables in the short run. The statistical tests results showed that the variables were integrated of order one. The results of Co- integration tests showed that there is a long-run equilibrium relationship between the two variables. The estimation results of the error correction model indicate a causal relationship in the long run running from the independent variables to the general price level. The study also found that there is unidirectional causality over the short run, causality running from the money stock to the general price level, and not vice versa.
ISSN: 1658-404X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.